PortfoliosLab logo
Сравнение SJNK с SRLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SJNK и SRLN составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SJNK и SRLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) и SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%55.00%60.00%65.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
62.26%
51.40%
SJNK
SRLN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SJNK:

1.58

SRLN:

1.56

Коэф-т Сортино

SJNK:

2.29

SRLN:

2.25

Коэф-т Омега

SJNK:

1.36

SRLN:

1.48

Коэф-т Кальмара

SJNK:

1.76

SRLN:

1.39

Коэф-т Мартина

SJNK:

9.70

SRLN:

8.63

Индекс Язвы

SJNK:

0.86%

SRLN:

0.68%

Дневная вол-ть

SJNK:

5.30%

SRLN:

3.80%

Макс. просадка

SJNK:

-19.74%

SRLN:

-22.29%

Текущая просадка

SJNK:

-1.21%

SRLN:

-1.03%

Доходность по периодам

С начала года, SJNK показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у SRLN с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции SJNK превзошли акции SRLN по среднегодовой доходности: 4.37% против 3.67% соответственно.


SJNK

С начала года

0.91%

1 месяц

-0.64%

6 месяцев

1.79%

1 год

8.20%

5 лет

7.24%

10 лет

4.37%

SRLN

С начала года

-0.30%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

1.27%

1 год

5.63%

5 лет

6.43%

10 лет

3.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SJNK и SRLN

SJNK берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SRLN в 0.70%.


График комиссии SRLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SRLN: 0.70%
График комиссии SJNK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SJNK: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SJNK и SRLN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SJNK
Ранг риск-скорректированной доходности SJNK, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SJNK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJNK, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJNK, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJNK, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJNK, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

SRLN
Ранг риск-скорректированной доходности SRLN, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRLN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRLN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRLN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRLN, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRLN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SJNK c SRLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) и SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SJNK, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SJNK: 1.58
SRLN: 1.56
Коэффициент Сортино SJNK, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SJNK: 2.29
SRLN: 2.25
Коэффициент Омега SJNK, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SJNK: 1.36
SRLN: 1.48
Коэффициент Кальмара SJNK, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SJNK: 1.76
SRLN: 1.39
Коэффициент Мартина SJNK, с текущим значением в 9.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SJNK: 9.70
SRLN: 8.63

Показатель коэффициента Шарпа SJNK на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SRLN равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJNK и SRLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.58
1.56
SJNK
SRLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJNK и SRLN

Дивидендная доходность SJNK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что меньше доходности SRLN в 8.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF
7.50%7.47%7.20%5.85%4.21%5.34%5.64%5.69%5.64%5.65%5.81%5.46%
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF
8.51%8.58%8.44%5.72%4.45%4.91%5.39%4.98%4.01%3.94%4.43%3.66%

Просадки

Сравнение просадок SJNK и SRLN

Максимальная просадка SJNK за все время составила -19.74%, что меньше максимальной просадки SRLN в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJNK и SRLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.21%
-1.03%
SJNK
SRLN

Волатильность

Сравнение волатильности SJNK и SRLN

SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что SJNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.18%
3.35%
SJNK
SRLN