PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SJNK с HYLB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SJNKHYLB
Дох-ть с нач. г.1.62%1.36%
Дох-ть за 1 год10.38%11.11%
Дох-ть за 3 года2.99%1.27%
Дох-ть за 5 лет4.27%3.22%
Коэф-т Шарпа2.161.75
Дневная вол-ть4.55%5.94%
Макс. просадка-19.74%-22.91%
Current Drawdown-0.56%-0.73%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SJNK и HYLB составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SJNK и HYLB

С начала года, SJNK показывает доходность 1.62%, что значительно выше, чем у HYLB с доходностью 1.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


25.00%30.00%35.00%40.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
38.03%
31.75%
SJNK
HYLB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий SJNK и HYLB

SJNK берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии HYLB в 0.15%.


SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF
График комиссии SJNK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии HYLB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SJNK c HYLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SJNK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SJNK, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SJNK, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SJNK, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SJNK, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SJNK, с текущим значением в 13.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.93
HYLB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYLB, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYLB, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYLB, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYLB, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYLB, с текущим значением в 9.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.58

Сравнение коэффициента Шарпа SJNK и HYLB

Показатель коэффициента Шарпа SJNK на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYLB равному 1.75. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа SJNK и HYLB.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50December2024FebruaryMarchAprilMay
2.16
1.75
SJNK
HYLB

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJNK и HYLB

Дивидендная доходность SJNK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности HYLB в 6.08%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF
7.46%7.20%5.85%4.21%5.34%5.64%5.69%5.64%5.65%5.81%5.46%5.34%
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
6.08%5.84%5.53%4.45%5.23%5.71%5.95%5.85%0.27%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SJNK и HYLB

Максимальная просадка SJNK за все время составила -19.74%, что меньше максимальной просадки HYLB в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJNK и HYLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.56%
-0.73%
SJNK
HYLB

Волатильность

Сравнение волатильности SJNK и HYLB

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) составляет 1.06%, в то время как у Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что SJNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1.06%
1.36%
SJNK
HYLB