PortfoliosLab logo
Сравнение SJNK с HYLB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SJNK и HYLB составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SJNK и HYLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

38.00%40.00%42.00%44.00%46.00%48.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.38%
42.62%
SJNK
HYLB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SJNK:

1.58

HYLB:

1.67

Коэф-т Сортино

SJNK:

2.29

HYLB:

2.45

Коэф-т Омега

SJNK:

1.36

HYLB:

1.36

Коэф-т Кальмара

SJNK:

1.76

HYLB:

2.10

Коэф-т Мартина

SJNK:

9.70

HYLB:

11.14

Индекс Язвы

SJNK:

0.86%

HYLB:

0.85%

Дневная вол-ть

SJNK:

5.30%

HYLB:

5.67%

Макс. просадка

SJNK:

-19.74%

HYLB:

-22.91%

Текущая просадка

SJNK:

-1.21%

HYLB:

-0.85%

Доходность по периодам

С начала года, SJNK показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у HYLB с доходностью 1.45%.


SJNK

С начала года

0.91%

1 месяц

-0.64%

6 месяцев

1.79%

1 год

8.20%

5 лет

7.24%

10 лет

4.37%

HYLB

С начала года

1.45%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

2.12%

1 год

9.28%

5 лет

5.84%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SJNK и HYLB

SJNK берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии HYLB в 0.15%.


График комиссии SJNK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SJNK: 0.40%
График комиссии HYLB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYLB: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SJNK и HYLB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SJNK
Ранг риск-скорректированной доходности SJNK, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SJNK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJNK, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJNK, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJNK, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJNK, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

HYLB
Ранг риск-скорректированной доходности HYLB, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYLB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SJNK c HYLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SJNK, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SJNK: 1.58
HYLB: 1.67
Коэффициент Сортино SJNK, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SJNK: 2.29
HYLB: 2.45
Коэффициент Омега SJNK, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SJNK: 1.36
HYLB: 1.36
Коэффициент Кальмара SJNK, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SJNK: 1.76
HYLB: 2.10
Коэффициент Мартина SJNK, с текущим значением в 9.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SJNK: 9.70
HYLB: 11.14

Показатель коэффициента Шарпа SJNK на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYLB равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJNK и HYLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.58
1.67
SJNK
HYLB

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJNK и HYLB

Дивидендная доходность SJNK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности HYLB в 6.32%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF
7.50%7.47%7.20%5.85%4.21%5.34%5.64%5.69%5.64%5.65%5.81%5.46%
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
6.32%6.31%5.84%5.53%4.45%5.22%5.71%5.95%5.85%0.27%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SJNK и HYLB

Максимальная просадка SJNK за все время составила -19.74%, что меньше максимальной просадки HYLB в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJNK и HYLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.21%
-0.85%
SJNK
HYLB

Волатильность

Сравнение волатильности SJNK и HYLB

SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) имеют волатильность 4.18% и 4.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.18%
4.20%
SJNK
HYLB