PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJNK с SPSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJNK с SPSB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SJNK (SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF) and SPSB (SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - SJNK is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 2% Capped (0-5 Y), while SPSB is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SJNK returned 5.49%/yr vs 2.65%/yr for SPSB. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. SJNK charges 0.40%/yr vs 0.07%/yr for SPSB.

Доходность

Сравнение доходности SJNK и SPSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SJNK показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у SPSB с доходностью 0.97%. За последние 10 лет акции SJNK превзошли акции SPSB по среднегодовой доходности: 5.49% против 2.65% соответственно.

SJNK

1 день
0.08%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.91%
1 год
6.32%
3 года*
8.25%
5 лет*
4.86%
10 лет*
5.49%

SPSB

1 день
0.13%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.38%
1 год
4.30%
3 года*
5.33%
5 лет*
2.71%
10 лет*
2.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJNK и SPSB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF		1.49%7.68%8.24%11.63%-5.50%5.06%5.82%9.49%-0.27%5.27%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		0.97%5.86%5.25%5.60%-3.31%-0.20%3.83%5.21%1.45%1.58%

Correlation

The correlation between SJNK and SPSB is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2012 г.

0.28

Over the past year, SJNK and SPSB have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF

SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SJNK:
SJNK с SHYGSJNK с HYGSJNK с USHYSJNK с SRLNSJNK с HYLBSJNK с HIGHSJNK с FTSL
Часто сравнивают с SPSB:
SPSB с IGSBSPSB с SCHJSPSB с SLQDSPSB с JNKSPSB с BSVSPSB с BNDSPSB с BSCP

Доходность на риск

SJNK vs. SPSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJNK
Ранг доходности на риск SJNK: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJNK: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJNK: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJNK: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJNK: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJNK: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SPSB
Ранг доходности на риск SPSB: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSB: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSB: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSB: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSB: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJNK c SPSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJNKSPSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
3.25

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
5.36

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.72

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

4.94

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.90

23.02

-7.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJNK vs. SPSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJNK на текущий момент составляет 1.99, что ниже коэффициента Шарпа SPSB равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJNK и SPSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJNKSPSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

3.25

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

1.37

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.87

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.87

-0.08

Просадки

Сравнение просадок SJNK и SPSB

Максимальная просадка SJNK за все время составила -19.74%, что больше максимальной просадки SPSB в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJNK и SPSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJNKSPSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.74%

-11.75%

-7.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.73%

-0.87%

-0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.77%

-0.87%

-3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.18%

-5.96%

-4.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.74%

-11.75%

-7.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.01%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-0.54%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

0.19%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SJNK и SPSB

SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) имеет более высокую волатильность в 0.90% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что SJNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJNKSPSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

0.36%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

0.95%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20%

1.33%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.83%

1.98%

+3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.49%

3.05%

+3.44%

Сравнение комиссий SJNK и SPSB

SJNK берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPSB в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJNK и SPSB

Дивидендная доходность SJNK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности SPSB в 4.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF		7.01%7.12%7.47%7.20%5.85%4.21%5.34%5.64%5.69%5.64%5.65%5.81%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		4.40%4.55%4.85%4.05%1.92%1.19%1.94%2.77%2.36%1.94%1.65%1.43%

Часто задаваемые вопросы

SJNK and SPSB have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SJNK has higher volatility (0.90%) compared to SPSB (0.36%). In terms of maximum drawdown, SJNK dropped -19.74% vs SPSB's -11.75%.

On 10-year performance, SJNK leads with 5.49% vs 2.65% for SPSB. On fees, SPSB is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPSB has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SJNK has performed better with a 5.49% return vs 2.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPSB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.40% for SJNK.

SJNK has the higher dividend yield at 7.01%, compared with 4.40% for SPSB.

SJNK is categorized as High Yield Bonds, while SPSB is Corporate Bonds. SJNK tracks Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 2% Capped (0-5 Y), while SPSB tracks Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. Their fees differ too: 0.40% for SJNK and 0.07% for SPSB.

SPSB currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJNK и SPSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор