PortfoliosLab logo
Сравнение SJNK с SPSB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SJNK и SPSB составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности SJNK и SPSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
76.88%
32.03%
SJNK
SPSB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SJNK:

1.55

SPSB:

4.07

Коэф-т Сортино

SJNK:

2.25

SPSB:

6.66

Коэф-т Омега

SJNK:

1.35

SPSB:

1.93

Коэф-т Кальмара

SJNK:

1.72

SPSB:

8.66

Коэф-т Мартина

SJNK:

9.47

SPSB:

28.61

Индекс Язвы

SJNK:

0.87%

SPSB:

0.23%

Дневная вол-ть

SJNK:

5.30%

SPSB:

1.63%

Макс. просадка

SJNK:

-19.74%

SPSB:

-11.75%

Текущая просадка

SJNK:

-1.05%

SPSB:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, SJNK показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у SPSB с доходностью 1.88%. За последние 10 лет акции SJNK превзошли акции SPSB по среднегодовой доходности: 4.40% против 2.32% соответственно.


SJNK

С начала года

1.07%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

2.00%

1 год

8.32%

5 лет

7.20%

10 лет

4.40%

SPSB

С начала года

1.88%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

2.49%

1 год

6.70%

5 лет

2.45%

10 лет

2.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SJNK и SPSB

SJNK берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPSB в 0.07%.


График комиссии SJNK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SJNK: 0.40%
График комиссии SPSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPSB: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SJNK и SPSB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SJNK
Ранг риск-скорректированной доходности SJNK, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SJNK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJNK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJNK, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJNK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJNK, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

SPSB
Ранг риск-скорректированной доходности SPSB, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SJNK c SPSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SJNK, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SJNK: 1.55
SPSB: 4.07
Коэффициент Сортино SJNK, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SJNK: 2.25
SPSB: 6.66
Коэффициент Омега SJNK, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SJNK: 1.35
SPSB: 1.93
Коэффициент Кальмара SJNK, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SJNK: 1.72
SPSB: 8.66
Коэффициент Мартина SJNK, с текущим значением в 9.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SJNK: 9.47
SPSB: 28.61

Показатель коэффициента Шарпа SJNK на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа SPSB равного 4.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJNK и SPSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.55
4.07
SJNK
SPSB

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJNK и SPSB

Дивидендная доходность SJNK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности SPSB в 4.84%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF
7.49%7.47%7.20%5.85%4.21%5.34%5.64%5.69%5.64%5.65%5.81%5.46%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
4.84%4.85%4.05%1.92%1.19%1.94%2.77%2.36%1.94%1.65%1.43%1.26%

Просадки

Сравнение просадок SJNK и SPSB

Максимальная просадка SJNK за все время составила -19.74%, что больше максимальной просадки SPSB в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJNK и SPSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.05%
0
SJNK
SPSB

Волатильность

Сравнение волатильности SJNK и SPSB

SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что SJNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.17%
0.75%
SJNK
SPSB