PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SJNK с SPSB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SJNKSPSB
Дох-ть с нач. г.1.95%1.12%
Дох-ть за 1 год10.78%5.39%
Дох-ть за 3 года3.11%0.92%
Дох-ть за 5 лет4.33%1.93%
Дох-ть за 10 лет3.60%1.81%
Коэф-т Шарпа2.372.63
Дневная вол-ть4.53%1.98%
Макс. просадка-19.74%-11.75%
Current Drawdown-0.24%-0.17%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между SJNK и SPSB составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SJNK и SPSB

С начала года, SJNK показывает доходность 1.95%, что значительно выше, чем у SPSB с доходностью 1.12%. За последние 10 лет акции SJNK превзошли акции SPSB по среднегодовой доходности: 3.60% против 1.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
64.81%
24.48%
SJNK
SPSB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF

SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий SJNK и SPSB

SJNK берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPSB в 0.07%.


SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF
График комиссии SJNK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии SPSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SJNK c SPSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SJNK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SJNK, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SJNK, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SJNK, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SJNK, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SJNK, с текущим значением в 15.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.20
SPSB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPSB, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPSB, с текущим значением в 4.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPSB, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPSB, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPSB, с текущим значением в 24.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0024.75

Сравнение коэффициента Шарпа SJNK и SPSB

Показатель коэффициента Шарпа SJNK на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPSB равному 2.63. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа SJNK и SPSB.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.37
2.63
SJNK
SPSB

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJNK и SPSB

Дивидендная доходность SJNK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что больше доходности SPSB в 4.48%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF
7.44%7.20%5.85%4.21%5.34%5.64%5.69%5.64%5.65%5.81%5.46%5.34%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
4.48%4.05%1.92%1.19%1.94%2.77%2.36%1.94%1.65%1.43%1.24%1.41%

Просадки

Сравнение просадок SJNK и SPSB

Максимальная просадка SJNK за все время составила -19.74%, что больше максимальной просадки SPSB в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJNK и SPSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.50%-1.00%-0.50%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.24%
-0.17%
SJNK
SPSB

Волатильность

Сравнение волатильности SJNK и SPSB

SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что SJNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%December2024FebruaryMarchAprilMay
1.08%
0.44%
SJNK
SPSB