PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJNK с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SJNK с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SJNK и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SJNK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 2% Capped (0-5 Y). Фонд был запущен 15 мар. 2012 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SJNK и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SJNK и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF		-0.02%7.68%8.24%11.63%-5.50%5.06%5.82%9.49%-0.27%5.27%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, SJNK показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции SJNK уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.84% против 14.06% соответственно.

SJNK

1 день
0.21%
1 месяц
-0.31%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.97%
1 год
6.59%
3 года*
7.86%
5 лет*
4.76%
10 лет*
5.84%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SJNK:
SJNK с SHYGSJNK с HYGSJNK с USHYSJNK с SRLNSJNK с HYLBSJNK с SPSBSJNK с FTSL
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий SJNK и SPY

SJNK берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

SJNK vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJNK
Ранг доходности на риск SJNK: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJNK: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJNK: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJNK: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJNK: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJNK: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJNK c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJNKSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.96

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.49

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.53

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.05

7.27

+2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJNK vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJNK на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJNK и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJNKSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.96

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.70

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.79

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.56

+0.22

Корреляция

Корреляция между SJNK и SPY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJNK и SPY

Дивидендная доходность SJNK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF		7.13%7.12%7.47%7.20%5.85%4.21%5.34%5.64%5.69%5.64%5.65%5.81%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SJNK и SPY

Максимальная просадка SJNK за все время составила -19.74%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJNK и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

SJNKSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.74%

-55.19%

+35.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.83%

-12.05%

+8.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.18%

-24.50%

+14.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.74%

-33.72%

+13.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-5.53%

+4.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.65%

-9.09%

+7.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

2.54%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SJNK и SPY

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) составляет 1.83%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что SJNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SJNKSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

5.35%

-3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

9.50%

-7.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.22%

19.06%

-13.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.81%

17.06%

-11.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.49%

17.92%

-11.43%