Сравнение SJNK с DXJS
SJNK (SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF) and DXJS (WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund) are both exchange-traded funds - SJNK is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. High Yield 350mn Cash Pay 0-5 Yr 2% Capped Index, while DXJS is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SJNK returned 5.65%/yr vs 16.84%/yr for DXJS. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. SJNK charges 0.40%/yr vs 0.58%/yr for DXJS.
Доходность
Сравнение доходности SJNK и DXJS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SJNK показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у DXJS с доходностью 23.30%. За последние 10 лет акции SJNK уступали акциям DXJS по среднегодовой доходности: 5.65% против 16.84% соответственно.
SJNK
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 5.65%
DXJS
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 23.30%
- 6 месяцев
- 24.94%
- 1 год
- 60.31%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 24.61%
- 10 лет*
- 16.84%
Сравнение доходности по годам SJNK и DXJS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJNK SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | 1.65% | 7.68% | 8.24% | 11.63% | -5.50% | 5.06% | 5.82% | 9.49% | -0.27% | 5.27% |
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 23.30% | 37.08% | 20.70% | 38.96% | 5.02% | 11.66% | -3.22% | 18.24% | -18.69% | 29.56% |
Correlation
The correlation between SJNK and DXJS is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2013 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJNK vs. DXJS — Ранг доходности на риск
SJNK
DXJS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SJNK c DXJS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) и WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SJNK | DXJS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.51 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 6.24 | -2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.99 | 22.10 | -8.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SJNK и DXJS
Максимальная просадка SJNK за все время составила -19.74%, что меньше максимальной просадки DXJS в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJNK и DXJS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SJNK | DXJS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.74% | -39.30% | +19.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.73% | -9.82% | +8.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.77% | -16.49% | +11.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.18% | -16.49% | +6.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.74% | -39.30% | +19.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -6.44% | +6.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -6.49% | +4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 2.77% | -2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJNK и DXJS
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) составляет 0.85%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что SJNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SJNK | DXJS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 5.19% | -4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 15.69% | -13.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.23% | 19.86% | -16.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.84% | 18.08% | -12.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.47% | 19.72% | -13.25% |
Сравнение комиссий SJNK и DXJS
SJNK берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DXJS в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJNK и DXJS
Дивидендная доходность SJNK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, тогда как DXJS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 0.53% | 1.78% | 4.02% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.17% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.61% |
SJNK SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | 7.00% | 7.12% | 7.47% | 7.20% | 5.85% | 4.21% | 5.34% | 5.64% | 5.69% | 5.64% | 5.65% | 5.81% |
Часто задаваемые вопросы
SJNK and DXJS have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXJS has higher volatility (5.19%) compared to SJNK (0.85%). In terms of maximum drawdown, SJNK dropped -19.74% vs DXJS's -39.30%.
On 10-year performance, DXJS leads with 16.84% vs 5.65% for SJNK. On fees, SJNK is cheaper at 0.40% per year. On volatility, SJNK has been the lower-risk option at 0.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DXJS has performed better with a 16.84% return vs 5.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SJNK is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.58% for DXJS.
SJNK has the higher dividend yield at 7.00%, compared with 0.53% for DXJS.
SJNK is categorized as High Yield Bonds, while DXJS is Japan Equities. SJNK tracks Bloomberg U.S. High Yield 350mn Cash Pay 0-5 Yr 2% Capped Index, while DXJS tracks WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index. They also come from different issuers: State Street and WisdomTree. Their fees differ too: 0.40% for SJNK and 0.58% for DXJS.
DXJS currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SJNK и DXJS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор