Сравнение SJNK с DIAL
SJNK (SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF) and DIAL (Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF) are both exchange-traded funds - SJNK is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. High Yield 350mn Cash Pay 0-5 Yr 2% Capped Index, while DIAL is a Multisector Bonds fund tracking the Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SJNK returned 4.76%/yr vs 0.71%/yr for DIAL. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SJNK charges 0.40%/yr vs 0.29%/yr for DIAL.
Доходность
Сравнение доходности SJNK и DIAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SJNK показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у DIAL с доходностью 1.30%.
SJNK
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 5.65%
DIAL
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.50%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 0.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SJNK и DIAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJNK SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | 1.65% | 7.68% | 8.24% | 11.63% | -5.50% | 5.06% | 5.82% | 9.49% | -0.27% | 0.16% |
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | 1.30% | 9.93% | 1.69% | 8.54% | -16.13% | -1.14% | 9.08% | 14.05% | -1.98% | 0.15% |
Correlation
The correlation between SJNK and DIAL is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2017 г. | 0.53 |
Over the past year, SJNK and DIAL have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.53, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJNK vs. DIAL — Ранг доходности на риск
SJNK
DIAL
Сравнение SJNK c DIAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SJNK | DIAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.24 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 1.65 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.99 | 6.28 | +7.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SJNK и DIAL
Максимальная просадка SJNK за все время составила -19.74%, что меньше максимальной просадки DIAL в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJNK и DIAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SJNK | DIAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.74% | -22.19% | +2.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.73% | -3.34% | +1.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.77% | -7.01% | +2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.18% | -22.19% | +12.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.47% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -5.51% | +3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.88% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJNK и DIAL
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) составляет 0.85%, в то время как у Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что SJNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SJNK | DIAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 1.33% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 3.39% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.23% | 4.14% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.84% | 7.05% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.47% | 7.02% | -0.55% |
Сравнение комиссий SJNK и DIAL
SJNK берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DIAL в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJNK и DIAL
Дивидендная доходность SJNK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности DIAL в 5.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | 5.03% | 4.81% | 4.67% | 3.77% | 3.47% | 2.46% | 2.61% | 3.27% | 3.56% | 0.65% | 0.00% | 0.00% |
SJNK SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | 7.00% | 7.12% | 7.47% | 7.20% | 5.85% | 4.21% | 5.34% | 5.64% | 5.69% | 5.64% | 5.65% | 5.81% |
Часто задаваемые вопросы
SJNK and DIAL have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIAL has higher volatility (1.33%) compared to SJNK (0.85%). In terms of maximum drawdown, SJNK dropped -19.74% vs DIAL's -22.19%.
On 5-year performance, SJNK leads with 4.76% vs 0.71% for DIAL. On fees, DIAL is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SJNK has been the lower-risk option at 0.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SJNK has performed better with a 4.76% return vs 0.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIAL is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.40% for SJNK.
SJNK has the higher dividend yield at 7.00%, compared with 5.03% for DIAL.
SJNK is categorized as High Yield Bonds, while DIAL is Multisector Bonds. SJNK tracks Bloomberg U.S. High Yield 350mn Cash Pay 0-5 Yr 2% Capped Index, while DIAL tracks Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Bond Index. They also come from different issuers: State Street and Ameriprise Financial. Their fees differ too: 0.40% for SJNK and 0.29% for DIAL.
SJNK currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SJNK и DIAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор