PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIAL с RCTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIAL с RCTIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIAL (Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF) and RCTIX (River Canyon Total Return Bond Fund) are both funds - DIAL is a Multisector Bonds fund tracking the Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Bond Index, while RCTIX is a Short-Term Bond fund managed by River Canyon. Over the past 5 years, DIAL returned 0.73%/yr vs 4.38%/yr for RCTIX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. DIAL charges 0.29%/yr vs 0.89%/yr for RCTIX.

Доходность

Сравнение доходности DIAL и RCTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIAL показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у RCTIX с доходностью 0.71%.

DIAL

1 день
-0.31%
1 месяц
0.53%
С начала года
0.88%
6 месяцев
0.93%
1 год
6.65%
3 года*
5.85%
5 лет*
0.73%
10 лет*
—

RCTIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.71%
6 месяцев
1.26%
1 год
5.24%
3 года*
7.47%
5 лет*
4.38%
10 лет*
5.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIAL и RCTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIAL
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF		0.88%9.93%1.69%8.54%-16.13%-1.14%9.08%14.05%-1.98%0.00%
RCTIX
River Canyon Total Return Bond Fund		0.71%7.75%7.49%10.02%-4.07%4.26%6.42%11.71%1.82%1.70%

Correlation

The correlation between DIAL and RCTIX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2017 г.

0.47

Over the past year, DIAL and RCTIX have become more correlated (0.77) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF

River Canyon Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с DIAL:
DIAL с BINCDIAL с UCONDIAL с CGMSDIAL с ILTBDIAL с SHYGDIAL с TQQQDIAL с SJNK
Часто сравнивают с RCTIX:
RCTIX с ICMUXRCTIX с BWDTXRCTIX с CPITXRCTIX с CVTRXRCTIX с HABDXRCTIX с LCTRXRCTIX с EIFAX

Доходность на риск

DIAL vs. RCTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIAL
Ранг доходности на риск DIAL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIAL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIAL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIAL: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIAL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIAL: 4747
Ранг коэф-та Мартина
RCTIX
Ранг доходности на риск RCTIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCTIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCTIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCTIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCTIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCTIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIAL c RCTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIALRCTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.32

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.49

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.48

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

4.39

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.79

14.63

-6.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIAL vs. RCTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIAL на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RCTIX равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIAL и RCTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIALRCTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.32

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

1.77

-1.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.31

-0.96

Просадки

Сравнение просадок DIAL и RCTIX

Максимальная просадка DIAL за все время составила -22.19%, что больше максимальной просадки RCTIX в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIAL и RCTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIALRCTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.19%

-10.89%

-11.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.34%

-1.20%

-2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.01%

-1.48%

-5.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-6.17%

-16.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-10.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.11%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.54%

-1.08%

-4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.36%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности DIAL и RCTIX

Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что DIAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIALRCTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

0.83%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

1.76%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.08%

2.28%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.03%

2.49%

+4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.03%

3.74%

+3.29%

Сравнение комиссий DIAL и RCTIX

DIAL берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии RCTIX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIAL и RCTIX

Дивидендная доходность DIAL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности RCTIX в 7.27%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DIAL
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF		5.05%4.81%4.67%3.77%3.47%2.46%2.61%3.27%3.56%0.65%0.00%
RCTIX
River Canyon Total Return Bond Fund		7.27%7.31%7.89%8.50%5.98%3.02%5.97%4.97%3.30%4.89%2.16%

Часто задаваемые вопросы

DIAL and RCTIX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIAL has higher volatility (1.57%) compared to RCTIX (0.83%). In terms of maximum drawdown, DIAL dropped -22.19% vs RCTIX's -10.89%.

RCTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIAL и RCTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор