Сравнение DIAL с RCTIX
DIAL (Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF) and RCTIX (River Canyon Total Return Bond Fund) are both funds - DIAL is a Multisector Bonds fund tracking the Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Bond Index, while RCTIX is a Short-Term Bond fund actively managed by River Canyon. DIAL is passively managed, while RCTIX is actively managed. Over the past 5 years, DIAL returned 0.45%/yr vs 4.61%/yr for RCTIX. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DIAL charges 0.29%/yr vs 0.89%/yr for RCTIX.
Доходность
Сравнение доходности DIAL и RCTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIAL показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у RCTIX с доходностью 1.86%.
DIAL
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.43%
- С начала года
- 0.92%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 5.97%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.47%
RCTIX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 2.28%
- С начала года
- 1.86%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 7.25%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 5.57%
- Всё время*
- 4.91%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $630.16K | $1.30M | $1.26M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DIAL и RCTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | 0.92% | 9.93% | 1.69% | 8.54% | -16.13% | -1.14% | 9.08% | 14.05% | -1.98% | 0.15% |
RCTIX River Canyon Total Return Bond Fund | 1.86% | 7.75% | 7.49% | 10.02% | -4.07% | 4.26% | 6.42% | 11.71% | 1.82% | 1.80% |
Correlation
The correlation between DIAL and RCTIX is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2017 г. | 0.48 |
Over the past year, DIAL and RCTIX have become more correlated (0.76) than their long-term average of 0.48, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIAL vs. RCTIX — Ранг доходности на риск
DIAL
RCTIX
Сравнение DIAL c RCTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIAL | RCTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.35 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 3.42 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | 11.20 | -6.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIAL и RCTIX
Максимальная просадка DIAL за все время составила -22.19%, что больше максимальной просадки RCTIX в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIAL и RCTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIAL | RCTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.19% | -10.89% | -11.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -1.20% | -2.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.80% | -1.48% | -4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | -6.17% | -16.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -10.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | 0.00% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -1.07% | -4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.37% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIAL и RCTIX
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что DIAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIAL | RCTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 0.70% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.49% | 1.84% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.13% | 2.31% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.06% | 2.51% | +4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.99% | 3.74% | +3.25% |
Сравнение комиссий DIAL и RCTIX
DIAL берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии RCTIX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIAL и RCTIX
Дивидендная доходность DIAL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что меньше доходности RCTIX в 7.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | 5.14% | 4.81% | 4.67% | 3.77% | 3.47% | 2.46% | 2.61% | 3.27% | 3.56% | 0.65% | 0.00% |
RCTIX River Canyon Total Return Bond Fund | 7.34% | 7.31% | 7.89% | 8.50% | 5.98% | 3.02% | 5.97% | 4.97% | 3.30% | 4.89% | 2.16% |
Часто задаваемые вопросы
DIAL and RCTIX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIAL has higher volatility (1.18%) compared to RCTIX (0.70%). In terms of maximum drawdown, DIAL dropped -22.19% vs RCTIX's -10.89%.
RCTIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIAL и RCTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор