PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIAL с RCTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIAL с RCTIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX).

DIAL - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Bond Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. RCTIX управляется River Canyon. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности DIAL и RCTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIAL и RCTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIAL
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF		-0.68%9.93%1.69%8.54%-16.13%-1.14%9.08%14.05%-1.98%0.00%
RCTIX
River Canyon Total Return Bond Fund		-0.97%7.75%7.49%10.02%-4.07%4.26%6.42%11.71%1.82%1.70%

Доходность по периодам

С начала года, DIAL показывает доходность -0.68%, что значительно выше, чем у RCTIX с доходностью -0.97%.

DIAL

1 день
0.70%
1 месяц
-2.42%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
0.43%
1 год
6.22%
3 года*
5.05%
5 лет*
0.73%
10 лет*
—

RCTIX

1 день
-0.41%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
0.18%
1 год
4.55%
3 года*
7.05%
5 лет*
4.20%
10 лет*
5.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF

River Canyon Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с DIAL:
DIAL с BINCDIAL с UCONDIAL с CGMSDIAL с ILTBDIAL с SHYGDIAL с TQQQDIAL с SJNK
Часто сравнивают с RCTIX:
RCTIX с ICMUXRCTIX с BWDTXRCTIX с EARRXRCTIX с HABDXRCTIX с CVTRXRCTIX с LCTRXRCTIX с CPITX

Сравнение комиссий DIAL и RCTIX

DIAL берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии RCTIX в 0.89%.

RCTIX
River Canyon Total Return Bond Fund
DIAL
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF

Доходность на риск

DIAL vs. RCTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIAL
Ранг доходности на риск DIAL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIAL: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIAL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIAL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIAL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIAL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
RCTIX
Ранг доходности на риск RCTIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCTIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCTIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCTIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCTIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCTIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIAL c RCTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIALRCTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.94

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.81

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

3.10

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.30

12.23

-3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIAL vs. RCTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIAL на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RCTIX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIAL и RCTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIALRCTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.94

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

1.71

-1.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.29

-0.95

Корреляция

Корреляция между DIAL и RCTIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIAL и RCTIX

Дивидендная доходность DIAL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что меньше доходности RCTIX в 6.83%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DIAL
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF		4.97%4.81%4.67%3.77%3.47%2.46%2.61%3.27%3.56%0.65%0.00%
RCTIX
River Canyon Total Return Bond Fund		6.83%7.31%7.89%8.50%5.98%3.02%5.97%4.97%3.30%4.89%2.16%

Просадки

Сравнение просадок DIAL и RCTIX

Максимальная просадка DIAL за все время составила -22.19%, что больше максимальной просадки RCTIX в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIAL и RCTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DIALRCTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.19%

-10.89%

-11.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.34%

-1.50%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-6.17%

-16.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-10.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-1.50%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-1.09%

-4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.38%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DIAL и RCTIX

Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) имеет более высокую волатильность в 2.07% по сравнению с River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что DIAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIALRCTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

0.91%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

1.59%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48%

2.31%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.00%

2.47%

+4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.07%

3.74%

+3.33%