PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SJM с VRIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SJM и VRIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The J. M. Smucker Company (SJM) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SJM показывает доходность 5.73%, что значительно выше, чем у VRIG с доходностью 1.81%.


SJM

1 день
0.80%
1 месяц
5.66%
С начала года
5.73%
6 месяцев
3.05%
1 год
-6.22%
3 года*
-8.65%
5 лет*
-2.97%
10 лет*
0.50%

VRIG

1 день
0.02%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.81%
6 месяцев
2.20%
1 год
4.99%
3 года*
5.98%
5 лет*
4.42%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJM и VRIG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SJM
The J. M. Smucker Company
5.73%-7.56%-9.61%-17.79%20.06%21.05%14.50%14.90%-22.58%-0.49%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
1.81%5.05%6.81%7.37%0.99%1.06%1.76%4.57%0.51%3.20%

Correlation

The correlation between SJM and VRIG is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2016 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The J. M. Smucker Company

Invesco Variable Rate Investment Grade ETF

Доходность на риск

SJM vs. VRIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SJM
Ранг доходности на риск SJM: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJM: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJM: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJM: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJM: 2929
Ранг коэф-та Мартина

VRIG
Ранг доходности на риск VRIG: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRIG: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRIG: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRIG: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRIG: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRIG: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJM c VRIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The J. M. Smucker Company (SJM) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SJMVRIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-10.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-24.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

5.38

-4.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

62.75

-63.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

320.64

-321.26

SJM vs. VRIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJM на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа VRIG равного 10.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJM и VRIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SJMVRIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

10.15

-10.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

3.45

-3.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.91

-0.60

Просадки

Сравнение просадок SJM и VRIG

Максимальная просадка SJM за все время составила -45.67%, что больше максимальной просадки VRIG в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJM и VRIG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SJMVRIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.67%

-13.04%

-32.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.82%

-0.08%

-22.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.35%

-0.78%

-34.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.11%

-2.28%

-35.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.22%

-0.00%

-29.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.47%

-0.27%

-13.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.03%

0.02%

+10.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SJM и VRIG

The J. M. Smucker Company (SJM) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что SJM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SJMVRIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

0.11%

+6.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.81%

0.36%

+17.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.75%

0.49%

+29.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.77%

1.29%

+22.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.31%

3.80%

+20.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJM и VRIG

Дивидендная доходность SJM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности VRIG в 4.79%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SJM
The J. M. Smucker Company
4.34%4.46%3.89%3.29%2.54%2.78%3.08%3.32%3.49%2.46%2.22%2.12%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
4.79%4.99%6.09%5.97%2.39%0.78%1.57%3.12%2.89%2.31%0.60%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SJM and VRIG have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SJM has higher volatility (6.55%) compared to VRIG (0.11%). In terms of maximum drawdown, SJM dropped -45.67% vs VRIG's -13.04%.

VRIG currently has the higher Sharpe Ratio (10.15 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJM и VRIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор