Сравнение SJM с VRIG
SJM (The J. M. Smucker Company) is a stock, while VRIG (Invesco Variable Rate Investment Grade ETF) is Ultrashort Bond fund actively managed by Invesco. Over the past 5 years, SJM returned -2.97%/yr vs 4.42%/yr for VRIG. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SJM и VRIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SJM показывает доходность 5.73%, что значительно выше, чем у VRIG с доходностью 1.81%.
SJM
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 5.66%
- С начала года
- 5.73%
- 6 месяцев
- 3.05%
- 1 год
- -6.22%
- 3 года*
- -8.65%
- 5 лет*
- -2.97%
- 10 лет*
- 0.50%
VRIG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 5.98%
- 5 лет*
- 4.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SJM и VRIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJM The J. M. Smucker Company | 5.73% | -7.56% | -9.61% | -17.79% | 20.06% | 21.05% | 14.50% | 14.90% | -22.58% | -0.49% |
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 1.81% | 5.05% | 6.81% | 7.37% | 0.99% | 1.06% | 1.76% | 4.57% | 0.51% | 3.20% |
Correlation
The correlation between SJM and VRIG is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2016 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJM vs. VRIG — Ранг доходности на риск
SJM
VRIG
Сравнение SJM c VRIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The J. M. Smucker Company (SJM) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SJM | VRIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -24.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 5.38 | -4.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 62.75 | -63.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 320.64 | -321.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SJM | VRIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 10.15 | -10.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 3.45 | -3.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.91 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок SJM и VRIG
Максимальная просадка SJM за все время составила -45.67%, что больше максимальной просадки VRIG в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJM и VRIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SJM | VRIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.67% | -13.04% | -32.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.82% | -0.08% | -22.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.35% | -0.78% | -34.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.11% | -2.28% | -35.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.22% | -0.00% | -29.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.47% | -0.27% | -13.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.03% | 0.02% | +10.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJM и VRIG
The J. M. Smucker Company (SJM) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что SJM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SJM | VRIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 0.11% | +6.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.81% | 0.36% | +17.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.75% | 0.49% | +29.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.77% | 1.29% | +22.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.31% | 3.80% | +20.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJM и VRIG
Дивидендная доходность SJM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности VRIG в 4.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJM The J. M. Smucker Company | 4.34% | 4.46% | 3.89% | 3.29% | 2.54% | 2.78% | 3.08% | 3.32% | 3.49% | 2.46% | 2.22% | 2.12% |
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 4.79% | 4.99% | 6.09% | 5.97% | 2.39% | 0.78% | 1.57% | 3.12% | 2.89% | 2.31% | 0.60% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SJM and VRIG have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SJM has higher volatility (6.55%) compared to VRIG (0.11%). In terms of maximum drawdown, SJM dropped -45.67% vs VRIG's -13.04%.
VRIG currently has the higher Sharpe Ratio (10.15 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SJM и VRIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор