Сравнение SJM с MKC
SJM (The J. M. Smucker Company) and MKC (McCormick & Company, Incorporated) are both stocks. Both operate in the Packaged Foods industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, SJM returned 0.20%/yr vs 2.11%/yr for MKC. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SJM и MKC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SJM показывает доходность 18.99%, что значительно выше, чем у MKC с доходностью -20.93%. За последние 10 лет акции SJM уступали акциям MKC по среднегодовой доходности: 0.20% против 2.11% соответственно.
SJM
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -1.74%
- 6 месяцев
- 11.08%
- С начала года
- 18.99%
- 1 год
- 10.35%
- 3 года*
- -4.88%
- 5 лет*
- 0.33%
- 10 лет*
- 0.20%
MKC
- 1 день
- 3.89%
- 1 месяц
- 13.12%
- 6 месяцев
- -21.61%
- С начала года
- -20.93%
- 1 год
- -23.50%
- 3 года*
- -12.62%
- 5 лет*
- -7.58%
- 10 лет*
- 2.11%
Сравнение доходности по годам SJM и MKC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJM The J. M. Smucker Company | 18.99% | -7.56% | -9.61% | -17.79% | 20.06% | 21.05% | 14.50% | 14.90% | -22.58% | -0.49% |
MKC McCormick & Company, Incorporated | -20.93% | -8.33% | 13.97% | -15.68% | -12.65% | 2.67% | 14.70% | 23.65% | 39.01% | 11.34% |
Correlation
The correlation between SJM and MKC is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 1994 г. | 0.39 |
The correlation between SJM and MKC shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.53 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SJM:
$12.18B
MKC:
$14.22B
SJM:
-$1.30
MKC:
$6.05
SJM:
1.34
MKC:
1.93
SJM:
2.19
MKC:
2.04
SJM:
$9.05B
MKC:
$7.39B
SJM:
$3.03B
MKC:
$2.85B
SJM:
$360.20M
MKC:
$1.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJM vs. MKC — Ранг доходности на риск
SJM
MKC
Сравнение SJM c MKC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The J. M. Smucker Company (SJM) и McCormick & Company, Incorporated (MKC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SJM | MKC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.88 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | -0.66 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | -1.27 | +2.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SJM и MKC
Максимальная просадка SJM за все время составила -45.67%, что меньше максимальной просадки MKC в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJM и MKC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SJM | MKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.67% | -52.02% | +6.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.82% | -35.93% | +13.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.16% | -45.65% | +10.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.11% | -52.02% | +13.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.11% | -52.02% | +13.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.34% | -43.83% | +23.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.50% | -11.11% | -2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.44% | 18.54% | -9.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJM и MKC
Текущая волатильность для The J. M. Smucker Company (SJM) составляет 10.20%, в то время как у McCormick & Company, Incorporated (MKC) волатильность равна 11.84%. Это указывает на то, что SJM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MKC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SJM | MKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 11.84% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.24% | 25.50% | -3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.68% | 29.60% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.66% | 24.88% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.63% | 24.42% | +0.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJM и MKC
Дивидендная доходность SJM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности MKC в 3.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKC McCormick & Company, Incorporated | 3.57% | 2.69% | 2.24% | 2.32% | 1.81% | 1.44% | 1.68% | 1.37% | 1.53% | 1.89% | 1.89% | 1.91% |
SJM The J. M. Smucker Company | 3.86% | 4.46% | 3.89% | 3.29% | 2.54% | 2.78% | 3.08% | 3.32% | 3.49% | 2.46% | 2.22% | 2.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SJM и MKC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The J. M. Smucker Company и McCormick & Company, Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SJM и MKC
SJM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила о валовой прибыли в 941.10M при выручке в 2.27B, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.
MKC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 778.20M при выручке в 1.94B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
SJM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила об операционной прибыли в -542.70M при выручке в 2.27B, что соответствует операционной рентабельности -23.9%.
MKC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 276.40M при выручке в 1.94B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
SJM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила о чистой прибыли в 388.10M при выручке в 2.27B, что соответствует чистой рентабельности 17.1%.
MKC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 160.20M при выручке в 1.94B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
Часто задаваемые вопросы
SJM and MKC have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MKC has higher volatility (11.84%) compared to SJM (10.20%). In terms of maximum drawdown, SJM dropped -45.67% vs MKC's -52.02%.
SJM currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SJM и MKC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор