Сравнение SJM с MDLZ
SJM (The J. M. Smucker Company) and MDLZ (Mondelez International, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — SJM in Packaged Foods, MDLZ in Confectioners. Over the past 10 years, SJM returned 0.66%/yr vs 5.61%/yr for MDLZ. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SJM и MDLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SJM показывает доходность 8.10%, что значительно ниже, чем у MDLZ с доходностью 15.43%. За последние 10 лет акции SJM уступали акциям MDLZ по среднегодовой доходности: 0.66% против 5.61% соответственно.
SJM
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- 5.48%
- С начала года
- 8.10%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- -2.72%
- 3 года*
- -7.40%
- 5 лет*
- -2.54%
- 10 лет*
- 0.66%
MDLZ
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 15.43%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- -3.78%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 5.61%
Сравнение доходности по годам SJM и MDLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJM The J. M. Smucker Company | 8.10% | -7.56% | -9.61% | -17.79% | 20.06% | 21.05% | 14.50% | 14.90% | -22.58% | -0.49% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 15.43% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 15.87% | 8.58% | 40.42% | -4.27% | -1.58% |
Correlation
The correlation between SJM and MDLZ is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2001 г. | 0.45 |
The correlation between SJM and MDLZ has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SJM:
-$11.77
MDLZ:
$2.68
SJM:
1.24
MDLZ:
1.53
SJM:
$8.93B
MDLZ:
$39.30B
SJM:
$3.00B
MDLZ:
$11.31B
SJM:
-$291.90M
MDLZ:
$4.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJM vs. MDLZ — Ранг доходности на риск
SJM
MDLZ
Сравнение SJM c MDLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The J. M. Smucker Company (SJM) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SJM | MDLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.99 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | -0.15 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | -0.26 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SJM | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | -0.17 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.11 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.27 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.34 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок SJM и MDLZ
Максимальная просадка SJM за все время составила -45.67%, что больше максимальной просадки MDLZ в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJM и MDLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SJM | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.67% | -42.52% | -3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.82% | -25.93% | +3.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.35% | -29.00% | -6.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.11% | -29.14% | -8.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.11% | -29.74% | -8.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.63% | -14.52% | -13.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.48% | -11.03% | -2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.01% | 14.66% | -4.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJM и MDLZ
The J. M. Smucker Company (SJM) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с Mondelez International, Inc. (MDLZ) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что SJM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SJM | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 4.44% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.83% | 16.13% | +1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.84% | 22.10% | +7.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.78% | 19.48% | +4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.32% | 21.03% | +3.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJM и MDLZ
Дивидендная доходность SJM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности MDLZ в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.20% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
SJM The J. M. Smucker Company | 4.25% | 4.46% | 3.89% | 3.29% | 2.54% | 2.78% | 3.08% | 3.32% | 3.49% | 2.46% | 2.22% | 2.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SJM и MDLZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The J. M. Smucker Company и Mondelez International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SJM и MDLZ
SJM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила о валовой прибыли в 915.80M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 39.2%.
MDLZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
SJM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила об операционной прибыли в -548.40M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности -23.4%.
MDLZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
SJM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила о чистой прибыли в -724.20M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности -31.0%.
MDLZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
SJM and MDLZ have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SJM has higher volatility (6.87%) compared to MDLZ (4.44%). In terms of maximum drawdown, SJM dropped -45.67% vs MDLZ's -42.52%.
SJM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SJM и MDLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор