Сравнение SJM с KVUE
SJM (The J. M. Smucker Company) and KVUE (Kenvue Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — SJM in Packaged Foods, KVUE in Household & Personal Products. Over the past 3 years, SJM returned -9.42%/yr vs -7.56%/yr for KVUE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SJM и KVUE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SJM показывает доходность 6.26%, что значительно выше, чем у KVUE с доходностью 4.14%.
SJM
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 6.26%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- -4.38%
- 3 года*
- -9.42%
- 5 лет*
- -2.33%
- 10 лет*
- -0.36%
KVUE
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 7.19%
- 1 год
- -15.49%
- 3 года*
- -7.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SJM и KVUE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SJM The J. M. Smucker Company | 6.26% | -7.56% | -9.61% | -17.82% |
KVUE Kenvue Inc. | 4.14% | -15.86% | 3.12% | -18.44% |
Correlation
The correlation between SJM and KVUE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2023 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
SJM:
$10.86B
KVUE:
$33.73B
SJM:
-$11.77
KVUE:
$0.84
SJM:
1.22
KVUE:
2.21
SJM:
2.07
KVUE:
3.18
SJM:
$8.93B
KVUE:
$15.29B
SJM:
$3.00B
KVUE:
$8.93B
SJM:
-$291.90M
KVUE:
$3.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJM vs. KVUE — Ранг доходности на риск
SJM
KVUE
Сравнение SJM c KVUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The J. M. Smucker Company (SJM) и Kenvue Inc. (KVUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SJM | KVUE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.93 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | -0.41 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | -0.76 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SJM | KVUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | -0.48 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.33 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок SJM и KVUE
Максимальная просадка SJM за все время составила -45.67%, примерно равная максимальной просадке KVUE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJM и KVUE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SJM | KVUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.67% | -44.08% | -1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.82% | -37.63% | +14.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.35% | -42.08% | +6.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.87% | -27.91% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.48% | -21.02% | +7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.04% | 20.33% | -10.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJM и KVUE
Текущая волатильность для The J. M. Smucker Company (SJM) составляет 6.74%, в то время как у Kenvue Inc. (KVUE) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что SJM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KVUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SJM | KVUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 7.23% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.90% | 14.29% | +3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.94% | 32.41% | -2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.79% | 28.70% | -4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.21% | 28.70% | -4.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJM и KVUE
Дивидендная доходность SJM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности KVUE в 4.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVUE Kenvue Inc. | 4.73% | 4.78% | 3.79% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SJM The J. M. Smucker Company | 4.32% | 4.46% | 3.89% | 3.29% | 2.54% | 2.78% | 3.08% | 3.32% | 3.49% | 2.46% | 2.22% | 2.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SJM и KVUE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The J. M. Smucker Company и Kenvue Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SJM и KVUE
SJM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила о валовой прибыли в 915.80M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 39.2%.
KVUE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.30B при выручке в 3.91B, что соответствует валовой рентабельности в 58.9%.
SJM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила об операционной прибыли в -548.40M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности -23.4%.
KVUE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила об операционной прибыли в 767.00M при выручке в 3.91B, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.
SJM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила о чистой прибыли в -724.20M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности -31.0%.
KVUE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о чистой прибыли в 474.00M при выручке в 3.91B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
SJM and KVUE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KVUE has higher volatility (7.23%) compared to SJM (6.74%). In terms of maximum drawdown, SJM dropped -45.67% vs KVUE's -44.08%.
SJM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SJM и KVUE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор