PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJM с FLOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJM с FLOT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SJM (The J. M. Smucker Company) is a stock, while FLOT (iShares Floating Rate Bond ETF) is Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Over the past 10 years, SJM returned 0.50%/yr vs 3.03%/yr for FLOT. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SJM и FLOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The J. M. Smucker Company (SJM) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SJM показывает доходность 5.73%, что значительно выше, чем у FLOT с доходностью 1.89%. За последние 10 лет акции SJM уступали акциям FLOT по среднегодовой доходности: 0.50% против 3.03% соответственно.

SJM

1 день
0.80%
1 месяц
5.66%
С начала года
5.73%
6 месяцев
3.05%
1 год
-6.22%
3 года*
-8.65%
5 лет*
-2.97%
10 лет*
0.50%

FLOT

1 день
0.04%
1 месяц
0.51%
С начала года
1.89%
6 месяцев
2.21%
1 год
4.91%
3 года*
5.65%
5 лет*
4.20%
10 лет*
3.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJM и FLOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SJM
The J. M. Smucker Company		5.73%-7.56%-9.61%-17.79%20.06%21.05%14.50%14.90%-22.58%-0.49%
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF		1.89%4.91%6.53%6.43%1.28%0.45%0.87%3.97%1.48%1.65%

Correlation

The correlation between SJM and FLOT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2011 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The J. M. Smucker Company

iShares Floating Rate Bond ETF

Часто сравнивают с SJM:
SJM с CAGSJM с HRLSJM с NDSNSJM с BWXTSJM с FENYSJM с PGSJM с EOG
Часто сравнивают с FLOT:
FLOT с SGOVFLOT с FLTRFLOT с USFRFLOT с FLRNFLOT с FLOA.LFLOT с NEARFLOT с IUSB

Доходность на риск

SJM vs. FLOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJM
Ранг доходности на риск SJM: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJM: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJM: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJM: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FLOT
Ранг доходности на риск FLOT: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLOT: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOT: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOT: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJM c FLOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The J. M. Smucker Company (SJM) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJMFLOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
6.68

-6.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
12.15

-12.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

3.31

-2.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

11.42

-11.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

106.82

-107.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJM vs. FLOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJM на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа FLOT равного 6.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJM и FLOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJMFLOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

6.68

-6.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

2.38

-2.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.73

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.66

-0.35

Просадки

Сравнение просадок SJM и FLOT

Максимальная просадка SJM за все время составила -45.67%, что больше максимальной просадки FLOT в -13.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJM и FLOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJMFLOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.67%

-13.54%

-32.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.82%

-0.43%

-22.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.35%

-1.57%

-33.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.11%

-2.36%

-35.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.11%

-13.54%

-24.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.22%

0.00%

-29.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.47%

-0.21%

-13.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.03%

0.05%

+9.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SJM и FLOT

The J. M. Smucker Company (SJM) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что SJM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJMFLOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

0.18%

+6.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.81%

0.62%

+17.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.75%

0.74%

+29.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.77%

1.77%

+22.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.31%

4.15%

+20.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJM и FLOT

Дивидендная доходность SJM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности FLOT в 4.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF		4.53%4.84%5.82%5.66%2.06%0.43%1.25%2.78%2.41%1.46%0.97%0.53%
SJM
The J. M. Smucker Company		4.34%4.46%3.89%3.29%2.54%2.78%3.08%3.32%3.49%2.46%2.22%2.12%

Часто задаваемые вопросы

SJM and FLOT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SJM has higher volatility (6.55%) compared to FLOT (0.18%). In terms of maximum drawdown, SJM dropped -45.67% vs FLOT's -13.54%.

FLOT currently has the higher Sharpe Ratio (6.68 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJM и FLOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор