PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWXT с NOC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BWXT с NOC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BWXT (BWX Technologies, Inc.) and NOC (Northrop Grumman Corporation) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, BWXT returned 19.18%/yr vs 11.12%/yr for NOC. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BWXT и NOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Northrop Grumman Corporation (NOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWXT показывает доходность 7.16%, что значительно выше, чем у NOC с доходностью -7.04%. За последние 10 лет акции BWXT превзошли акции NOC по среднегодовой доходности: 19.18% против 11.12% соответственно.

BWXT

1 день
-1.36%
1 месяц
-14.64%
С начала года
7.16%
6 месяцев
6.02%
1 год
44.72%
3 года*
44.37%
5 лет*
25.04%
10 лет*
19.18%

NOC

1 день
-1.96%
1 месяц
-6.81%
С начала года
-7.04%
6 месяцев
-4.20%
1 год
9.44%
3 года*
7.60%
5 лет*
8.60%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWXT и NOC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWXT
BWX Technologies, Inc.		7.16%56.37%46.53%33.87%23.30%-19.40%-1.54%64.48%-36.10%53.59%
NOC
Northrop Grumman Corporation		-7.04%23.61%1.93%-12.79%43.02%29.29%-9.92%42.69%-18.95%33.88%

Correlation

The correlation between BWXT and NOC is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2010 г.

0.39

The correlation between BWXT and NOC shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BWXT:

$16.98B

NOC:

$74.96B

EPS

BWXT:

$3.75

NOC:

$31.95

Коэффициент P/E

BWXT:

49.21

NOC:

16.47

Коэффициент PEG

BWXT:

13.01

NOC:

2.43

Коэффициент P/S

BWXT:

5.02

NOC:

1.78

Коэффициент P/B

BWXT:

13.26

NOC:

4.38

Общая выручка (12 мес.)

BWXT:

$3.38B

NOC:

$42.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

BWXT:

$566.27M

NOC:

$8.69B

EBITDA (12 мес.)

BWXT:

$534.48M

NOC:

$7.50B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BWX Technologies, Inc.

Northrop Grumman Corporation

Часто сравнивают с BWXT:
BWXT с SMRBWXT с OKLOBWXT с CCO.TOBWXT с CWBWXT с BYRNBWXT с TERBWXT с SJM
Часто сравнивают с NOC:
NOC с LMTNOC с RTXNOC с VOONOC с DEFNOC с RGRNOC с VTINOC с NUKZ

Доходность на риск

BWXT vs. NOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWXT
Ранг доходности на риск BWXT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWXT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWXT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWXT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWXT: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWXT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
NOC
Ранг доходности на риск NOC: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWXT c NOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Northrop Grumman Corporation (NOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWXTNOCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
0.36

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
0.71

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.09

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

0.30

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.66

0.84

+3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWXT vs. NOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWXT на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа NOC равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWXT и NOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWXTNOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.36

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.34

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.44

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.45

+0.15

Просадки

Сравнение просадок BWXT и NOC

Максимальная просадка BWXT за все время составила -47.88%, что меньше максимальной просадки NOC в -71.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWXT и NOC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWXTNOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.88%

-71.12%

+23.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.42%

-31.20%

+8.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.87%

-31.20%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.92%

-31.20%

-1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.74%

-36.38%

-11.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.42%

-31.20%

+8.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.16%

-18.40%

+5.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.62%

11.28%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности BWXT и NOC

BWX Technologies, Inc. (BWXT) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с Northrop Grumman Corporation (NOC) с волатильностью 6.34%. Это указывает на то, что BWXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWXTNOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.63%

6.34%

+4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.34%

20.85%

+12.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.54%

26.20%

+18.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.85%

25.26%

+7.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.74%

25.39%

+5.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWXT и NOC

Дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности NOC в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWXT
BWX Technologies, Inc.		0.56%0.58%0.86%1.20%1.52%1.75%1.26%1.10%1.67%0.69%0.91%30.37%
NOC
Northrop Grumman Corporation		1.79%1.58%1.72%1.57%1.24%1.59%1.86%1.50%1.92%1.27%1.50%1.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BWXT и NOC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BWX Technologies, Inc. и Northrop Grumman Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
860.22M
9.88B
(BWXT) Общая выручка
(NOC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BWXT и NOC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BWX Technologies, Inc. и Northrop Grumman Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%202220232024202520260
19.8%
Активы портфеля
BWXT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 860.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NOC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 9.88B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.

BWXT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 106.69M при выручке в 860.22M, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.

NOC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила об операционной прибыли в 989.00M при выручке в 9.88B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

BWXT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.19M при выручке в 860.22M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.

NOC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о чистой прибыли в 875.00M при выручке в 9.88B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.

Часто задаваемые вопросы

BWXT and NOC have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWXT has higher volatility (10.63%) compared to NOC (6.34%). In terms of maximum drawdown, BWXT dropped -47.88% vs NOC's -71.12%.

BWXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWXT и NOC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор