PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BWXT с CW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности BWXT и CW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWXT показывает доходность 7.16%, что значительно ниже, чем у CW с доходностью 33.17%. За последние 10 лет акции BWXT уступали акциям CW по среднегодовой доходности: 19.18% против 24.80% соответственно.


BWXT

1 день
-1.36%
1 месяц
-14.64%
С начала года
7.16%
6 месяцев
6.02%
1 год
44.72%
3 года*
44.37%
5 лет*
25.04%
10 лет*
19.18%

CW

1 день
1.77%
1 месяц
2.10%
С начала года
33.17%
6 месяцев
36.99%
1 год
64.54%
3 года*
64.18%
5 лет*
42.85%
10 лет*
24.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWXT и CW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWXT
BWX Technologies, Inc.
7.16%56.37%46.53%33.87%23.30%-19.40%-1.54%64.48%-36.10%53.59%
CW
Curtiss-Wright Corporation
33.17%55.66%59.73%33.98%21.03%19.86%-16.83%38.70%-15.79%24.56%

Correlation

The correlation between BWXT and CW is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2010 г.

0.56

The correlation between BWXT and CW shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BWXT:

$16.98B

CW:

$27.20B

EPS

BWXT:

$3.75

CW:

$13.64

Коэффициент P/E

BWXT:

49.21

CW:

53.81

Коэффициент PEG

BWXT:

13.01

CW:

2.94

Коэффициент P/S

BWXT:

5.02

CW:

7.63

Коэффициент P/B

BWXT:

13.26

CW:

10.33

Общая выручка (12 мес.)

BWXT:

$3.38B

CW:

$3.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

BWXT:

$566.27M

CW:

$1.34B

EBITDA (12 мес.)

BWXT:

$534.48M

CW:

$745.31M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BWX Technologies, Inc.

Curtiss-Wright Corporation

Доходность на риск

BWXT vs. CW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BWXT
Ранг доходности на риск BWXT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWXT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWXT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWXT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWXT: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWXT: 7373
Ранг коэф-та Мартина

CW
Ранг доходности на риск CW: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CW: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CW: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CW: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWXT c CW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BWXTCWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

5.00

-3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.66

14.59

-9.93

BWXT vs. CW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWXT на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа CW равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWXT и CW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BWXTCWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.99

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

1.55

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.82

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.60

0.00

Просадки

Сравнение просадок BWXT и CW

Максимальная просадка BWXT за все время составила -47.88%, что меньше максимальной просадки CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWXT и CW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BWXTCWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.88%

-59.19%

+11.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.42%

-12.97%

-9.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.87%

-27.21%

-5.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.92%

-27.21%

-5.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.74%

-48.73%

+0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.42%

-2.28%

-20.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.16%

-13.90%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.62%

4.44%

+5.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BWXT и CW

BWX Technologies, Inc. (BWXT) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с Curtiss-Wright Corporation (CW) с волатильностью 9.20%. Это указывает на то, что BWXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BWXTCWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.63%

9.20%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.34%

25.70%

+7.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.54%

32.54%

+12.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.85%

27.79%

+5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.74%

30.27%

+0.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWXT и CW

Дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности CW в 0.13%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWXT
BWX Technologies, Inc.
0.56%0.58%0.86%1.20%1.52%1.75%1.26%1.10%1.67%0.69%0.91%30.37%
CW
Curtiss-Wright Corporation
0.13%0.17%0.23%0.35%0.45%0.51%0.58%0.47%0.59%0.46%0.53%0.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BWXT и CW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BWX Technologies, Inc. и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


500.00M600.00M700.00M800.00M900.00M20222023202420252026
860.22M
913.69M
(BWXT) Общая выручка
(CW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BWXT и CW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BWX Technologies, Inc. и Curtiss-Wright Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%202220232024202520260
36.3%
Активы портфеля
BWXT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 860.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.

BWXT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 106.69M при выручке в 860.22M, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.

CW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

BWXT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.19M при выручке в 860.22M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.

CW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.


Часто задаваемые вопросы


BWXT and CW have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWXT has higher volatility (10.63%) compared to CW (9.20%). In terms of maximum drawdown, BWXT dropped -47.88% vs CW's -59.19%.

CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWXT и CW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор