PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BWXT с CW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности BWXT и CW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWXT показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у CW с доходностью 35.85%. За последние 10 лет акции BWXT уступали акциям CW по среднегодовой доходности: 17.38% против 24.17% соответственно.


BWXT

1 день
-2.39%
1 месяц
-14.53%
6 месяцев
-11.24%
С начала года
-2.37%
1 год
-7.02%
3 года*
32.73%
5 лет*
27.00%
10 лет*
17.38%
Всё время*
16.78%

CW

1 день
-1.18%
1 месяц
-5.60%
6 месяцев
19.84%
С начала года
35.85%
1 год
46.51%
3 года*
55.03%
5 лет*
44.56%
10 лет*
24.17%
Всё время*
16.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$168.03M$167.09M$188.49M
$157.50M$156.08M$204.24M

Сравнение доходности по годам BWXT и CW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWXT
BWX Technologies, Inc.
-2.37%56.37%46.53%33.87%23.30%-19.40%-1.54%64.48%-36.10%53.59%
CW
Curtiss-Wright Corporation
35.85%55.66%59.73%33.98%21.03%19.86%-16.83%38.70%-15.79%24.56%

Correlation

The correlation between BWXT and CW is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.77

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.69

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.64

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2010 г.

0.56

Over the past year, BWXT and CW have become more correlated (0.77) than their long-term average of 0.56, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BWXT:

$15.42B

CW:

$27.65B

EPS

BWXT:

$3.87

CW:

$13.69

Коэффициент P/E

BWXT:

43.51

CW:

54.68

Коэффициент PEG

BWXT:

11.50

CW:

2.98

Коэффициент P/S

BWXT:

4.40

CW:

7.75

Коэффициент P/B

BWXT:

11.61

CW:

10.54

Общая выручка (12 мес.)

BWXT:

$3.51B

CW:

$3.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

BWXT:

$572.86M

CW:

$1.34B

EBITDA (12 мес.)

BWXT:

$546.23M

CW:

$745.31M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BWX Technologies, Inc.

Curtiss-Wright Corporation

Доходность на риск

BWXT vs. CW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

BWXT
Ранг доходности на риск BWXT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWXT: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWXT: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWXT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWXT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWXT: 3232
Ранг коэф-та Мартина

CW
Ранг доходности на риск CW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CW: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CW: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CW: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CW: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CW: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BWXT c CW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BWXTCWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.24

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

3.27

-3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.52

9.44

-9.96

BWXT vs. CW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWXT на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа CW равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWXT и CW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BWXT и CW

Максимальная просадка BWXT за все время составила -47.88%, что меньше максимальной просадки CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWXT и CW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BWXTCWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.88%

-59.19%

+11.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.88%

-14.30%

-19.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.88%

-27.21%

-6.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.88%

-27.21%

-6.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.74%

-48.73%

+0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.32%

-5.60%

-23.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.25%

-13.86%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.48%

4.98%

+8.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BWXT и CW

BWX Technologies, Inc. (BWXT) имеет более высокую волатильность в 12.93% по сравнению с Curtiss-Wright Corporation (CW) с волатильностью 12.15%. Это указывает на то, что BWXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BWXTCWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.93%

12.15%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.66%

27.46%

+7.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.16%

35.12%

+12.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.54%

28.26%

+5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.21%

30.51%

+0.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWXT и CW

Дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности CW в 0.13%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWXT
BWX Technologies, Inc.
0.62%0.58%0.86%1.20%1.52%1.75%1.26%1.10%1.67%0.69%0.91%30.37%
CW
Curtiss-Wright Corporation
0.13%0.17%0.23%0.35%0.45%0.51%0.58%0.47%0.59%0.46%0.53%0.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BWXT и CW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BWX Technologies, Inc. и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BWXT и CW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BWX Technologies, Inc. и Curtiss-Wright Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

BWXT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 901.63M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.

BWXT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 114.14M при выручке в 901.63M, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.

CW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

BWXT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.10M при выручке в 901.63M, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.

CW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.


Часто задаваемые вопросы


BWXT and CW have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWXT has higher volatility (12.93%) compared to CW (12.15%). In terms of maximum drawdown, BWXT dropped -47.88% vs CW's -59.19%.

CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWXT и CW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор