PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJM с BF-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SJM с BF-B

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SJM (The J. M. Smucker Company) and BF-B (Brown-Forman Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — SJM in Packaged Foods, BF-B in Beverages - Wineries & Distilleries. Over the past 10 years, SJM returned 0.66%/yr vs -2.17%/yr for BF-B. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SJM и BF-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The J. M. Smucker Company (SJM) и Brown-Forman Corporation (BF-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SJM показывает доходность 8.10%, что значительно выше, чем у BF-B с доходностью 2.39%. За последние 10 лет акции SJM превзошли акции BF-B по среднегодовой доходности: 0.66% против -2.17% соответственно.

SJM

1 день
2.39%
1 месяц
5.48%
С начала года
8.10%
6 месяцев
5.62%
1 год
-2.72%
3 года*
-7.40%
5 лет*
-2.54%
10 лет*
0.66%

BF-B

1 день
1.07%
1 месяц
-4.48%
С начала года
2.39%
6 месяцев
-11.50%
1 год
-2.80%
3 года*
-24.03%
5 лет*
-17.21%
10 лет*
-2.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJM и BF-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SJM
The J. M. Smucker Company		8.10%-7.56%-9.61%-17.79%20.06%21.05%14.50%14.90%-22.58%-0.49%
BF-B
Brown-Forman Corporation		2.39%-29.29%-32.23%-11.91%-8.86%-6.07%18.67%43.78%-10.98%55.01%

Correlation

The correlation between SJM and BF-B is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 1994 г.

0.30

Фундаментальные показатели

EPS

SJM:

-$11.77

BF-B:

$1.71

Коэффициент P/S

SJM:

1.24

BF-B:

3.20

Общая выручка (12 мес.)

SJM:

$8.93B

BF-B:

$3.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

SJM:

$3.00B

BF-B:

$2.32B

EBITDA (12 мес.)

SJM:

-$291.90M

BF-B:

$1.19B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The J. M. Smucker Company

Brown-Forman Corporation

Часто сравнивают с SJM:
SJM с CAGSJM с HRLSJM с NDSNSJM с BWXTSJM с FENYSJM с PGSJM с EOG
Часто сравнивают с BF-B:
BF-B с BF-ABF-B с DEOBF-B с BRK-BBF-B с SPYBF-B с FASTBF-B с VOOBF-B с BRO

Доходность на риск

SJM vs. BF-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJM
Ранг доходности на риск SJM: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJM: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJM: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJM: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJM: 3737
Ранг коэф-та Мартина
BF-B
Ранг доходности на риск BF-B: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BF-B: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BF-B: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BF-B: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BF-B: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BF-B: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJM c BF-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The J. M. Smucker Company (SJM) и Brown-Forman Corporation (BF-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJMBF-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
-0.07

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
0.17

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.02

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

-0.11

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.29

-0.25

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJM vs. BF-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJM на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа BF-B равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJM и BF-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJMBF-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

-0.07

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

-0.58

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

-0.08

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.49

-0.18

Просадки

Сравнение просадок SJM и BF-B

Максимальная просадка SJM за все время составила -45.67%, что меньше максимальной просадки BF-B в -68.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJM и BF-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJMBF-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.67%

-68.96%

+23.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.82%

-25.48%

+2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.35%

-65.65%

+30.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.11%

-68.31%

+30.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.11%

-68.96%

+30.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.63%

-64.00%

+36.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.48%

-11.60%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.01%

11.09%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SJM и BF-B

Текущая волатильность для The J. M. Smucker Company (SJM) составляет 6.87%, в то время как у Brown-Forman Corporation (BF-B) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что SJM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BF-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJMBF-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

7.86%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.83%

31.44%

-13.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.84%

38.33%

-8.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.78%

29.94%

-6.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.32%

28.02%

-3.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJM и BF-B

Дивидендная доходность SJM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности BF-B в 3.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BF-B
Brown-Forman Corporation		3.46%3.49%2.32%1.46%1.17%2.37%0.88%0.99%3.10%1.09%1.54%1.29%
SJM
The J. M. Smucker Company		4.25%4.46%3.89%3.29%2.54%2.78%3.08%3.32%3.49%2.46%2.22%2.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SJM и BF-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The J. M. Smucker Company и Brown-Forman Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.34B
1.06B
(SJM) Общая выручка
(BF-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SJM и BF-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The J. M. Smucker Company и Brown-Forman Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
39.2%
60.6%
Активы портфеля
SJM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила о валовой прибыли в 915.80M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 39.2%.

BF-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

SJM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила об операционной прибыли в -548.40M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности -23.4%.

BF-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила об операционной прибыли в 343.00M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.

SJM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила о чистой прибыли в -724.20M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности -31.0%.

BF-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о чистой прибыли в 267.00M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.

Часто задаваемые вопросы

SJM and BF-B have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BF-B has higher volatility (7.86%) compared to SJM (6.87%). In terms of maximum drawdown, SJM dropped -45.67% vs BF-B's -68.96%.

BF-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJM и BF-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор