PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJLD с SPTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJLD с SPTS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SJLD (SanJac Alpha Low Duration ETF) and SPTS (SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - SJLD is a Short-Term Bond fund actively managed by SanJac Alpha, while SPTS is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. SJLD is actively managed, while SPTS is passively managed. Over the past year, SJLD returned 4.97% vs 3.45% for SPTS. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. SJLD charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for SPTS.

Доходность

Сравнение доходности SJLD и SPTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SanJac Alpha Low Duration ETF (SJLD) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SJLD показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у SPTS с доходностью 0.45%.

SJLD

1 день
-0.04%
1 месяц
0.06%
С начала года
1.75%
6 месяцев
1.82%
1 год
4.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPTS

1 день
-0.07%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.77%
1 год
3.45%
3 года*
4.18%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJLD и SPTS

2026 (YTD)20252024
SJLD
SanJac Alpha Low Duration ETF		1.75%5.20%0.91%
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		0.45%5.05%0.13%

Correlation

The correlation between SJLD and SPTS is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SanJac Alpha Low Duration ETF

SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

Часто сравнивают с SJLD:
SJLD с LODISJLD с BSVSJLD с LSSTSJLD с SJCPSJLD с FSIGSJLD с DCRESJLD с AVSF
Часто сравнивают с SPTS:
SPTS с SGOVSPTS с BILSPTS с VGSHSPTS с SCHOSPTS с SHYSPTS с SPTISPTS с BSV

Доходность на риск

SJLD vs. SPTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJLD
Ранг доходности на риск SJLD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJLD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJLD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJLD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SPTS
Ранг доходности на риск SPTS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJLD c SPTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SanJac Alpha Low Duration ETF (SJLD) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJLDSPTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.63

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.15
4.47

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.55

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.78

4.13

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.98

16.52

+5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJLD vs. SPTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJLD на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTS равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJLD и SPTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJLDSPTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.63

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.36

0.49

+1.87

Просадки

Сравнение просадок SJLD и SPTS

Максимальная просадка SJLD за все время составила -1.04%, что меньше максимальной просадки SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJLD и SPTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJLDSPTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.04%

-5.83%

+4.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.04%

-0.84%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.96%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.28%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.12%

-1.72%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.21%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SJLD и SPTS

Текущая волатильность для SanJac Alpha Low Duration ETF (SJLD) составляет 0.31%, в то время как у SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) волатильность равна 0.34%. Это указывает на то, что SJLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJLDSPTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

0.34%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.17%

0.86%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99%

1.32%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.95%

1.98%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.95%

1.72%

+0.23%

Сравнение комиссий SJLD и SPTS

SJLD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPTS в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJLD и SPTS

Дивидендная доходность SJLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности SPTS в 3.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SJLD
SanJac Alpha Low Duration ETF		3.96%3.74%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		3.91%3.99%4.25%3.61%1.27%0.19%0.70%2.21%2.04%1.20%0.95%0.83%

Часто задаваемые вопросы

SJLD and SPTS have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPTS has higher volatility (0.34%) compared to SJLD (0.31%). In terms of maximum drawdown, SJLD dropped -1.04% vs SPTS's -5.83%.

On 1-year performance, SJLD leads with 4.97% vs 3.45% for SPTS. On fees, SPTS is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SJLD has performed better with a 4.97% return vs 3.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTS is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for SJLD.

SJLD has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 3.91% for SPTS.

SJLD is categorized as Short-Term Bond, while SPTS is Government Bonds. They also come from different issuers: SanJac Alpha and State Street. Their fees differ too: 0.35% for SJLD and 0.03% for SPTS.

SPTS currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJLD и SPTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор