PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJLD с LODI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJLD с LODI

Последнее обновление 18 апр. 2026 г.

SJLD (SanJac Alpha Low Duration ETF) и LODI (AAM SLC Low Duration Income ETF) — оба фонда категории Short-Term Bond. Оба фонда управляются активно. За последний год SJLD показал 5.27% против 6.73% у LODI. При корреляции 0.31 их движения в цене в значительной степени независимы. SJLD взимает 0.35% в год против 0.15% у LODI.

Доходность

Сравнение доходности SJLD и LODI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SanJac Alpha Low Duration ETF (SJLD) и AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SJLD показывает доходность 1.39%, а LODI немного ниже – 1.37%.

SJLD

1 день
0.14%
1 месяц
0.67%
С начала года
1.39%
6 месяцев
2.02%
1 год
5.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LODI

1 день
0.12%
1 месяц
0.52%
С начала года
1.37%
6 месяцев
2.34%
1 год
6.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJLD и LODI

2026 (YTD)20252024
SJLD
SanJac Alpha Low Duration ETF		1.39%5.20%0.35%
LODI
AAM SLC Low Duration Income ETF		1.37%6.04%0.26%

Корреляция

Корреляция между SJLD и LODI составляет 0.32 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SanJac Alpha Low Duration ETF

AAM SLC Low Duration Income ETF

Часто сравнивают с SJLD:
SJLD с BSVSJLD с SJCPSJLD с LSSTSJLD с FSIGSJLD с AVSFSJLD с DCRESJLD с JSI
Часто сравнивают с LODI:
LODI с BSVLODI с ISDBLODI с SLDRLODI с FLDBLODI с SDSILODI с JSILODI с SCHO

Доходность на риск

SJLD vs. LODI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJLD
Ранг доходности на риск SJLD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJLD: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJLD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJLD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
LODI
Ранг доходности на риск LODI: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LODI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LODI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LODI: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LODI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LODI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJLD c LODI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SanJac Alpha Low Duration ETF (SJLD) и AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJLDLODIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.61

2.64

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.26

3.94

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

1.66

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.75

9.11

-4.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.69

23.18

-2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJLD vs. LODI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJLD на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LODI равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJLD и LODI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJLDLODIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.64

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.38

2.35

+0.03

Просадки

Сравнение просадок SJLD и LODI

Максимальная просадка SJLD за все время составила -1.04%, примерно равная максимальной просадке LODI в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJLD и LODI.

Загрузка...

Показатели просадок

SJLDLODIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.04%

-1.01%

-0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.04%

-0.75%

-0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.02%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.12%

-0.22%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

0.29%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SJLD и LODI

SanJac Alpha Low Duration ETF (SJLD) имеет более высокую волатильность в 0.71% по сравнению с AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что SJLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LODI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SJLDLODIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

0.38%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.30%

1.25%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03%

2.58%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.99%

2.42%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.99%

2.42%

-0.43%

Сравнение комиссий SJLD и LODI

SJLD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии LODI в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJLD и LODI

Дивидендная доходность SJLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности LODI в 4.99%

TTM20252024
SJLD
SanJac Alpha Low Duration ETF		3.97%3.74%1.26%
LODI
AAM SLC Low Duration Income ETF		4.99%5.11%0.38%