PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJLD с FSIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJLD с FSIG

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

SJLD (SanJac Alpha Low Duration ETF) и FSIG (First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF) — оба фонда категории Short-Term Bond. Оба фонда управляются активно. За последний год SJLD показал 5.16% против 5.53% у FSIG. При корреляции 0.33 их движения в цене в значительной степени независимы. SJLD взимает 0.35% в год против 0.55% у FSIG.

Доходность

Сравнение доходности SJLD и FSIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SanJac Alpha Low Duration ETF (SJLD) и First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, SJLD показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у FSIG с доходностью 0.30%.

SJLD

1 день
-0.02%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.84%
1 год
5.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSIG

1 день
-0.10%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.07%
1 год
5.53%
3 года*
5.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJLD и FSIG

2026 (YTD)20252024
SJLD
SanJac Alpha Low Duration ETF		1.25%5.20%0.91%
FSIG
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF		0.30%6.66%-0.47%

Корреляция

Корреляция между SJLD и FSIG составляет 0.36 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SanJac Alpha Low Duration ETF

First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF

Часто сравнивают с SJLD:
SJLD с BSVSJLD с SJCPSJLD с LODISJLD с LSSTSJLD с AVSFSJLD с DCRESJLD с JSI
Часто сравнивают с FSIG:
FSIG с LDSFFSIG с IBDFSIG с SGOVFSIG с FLTBFSIG с MINTFSIG с UCONFSIG с BSV

Доходность на риск

SJLD vs. FSIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJLD
Ранг доходности на риск SJLD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJLD: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJLD: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FSIG
Ранг доходности на риск FSIG: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSIG: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSIG: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSIG: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSIG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSIG: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJLD c FSIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SanJac Alpha Low Duration ETF (SJLD) и First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJLDFSIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.56

2.51

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.17

3.85

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

1.53

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.14

3.81

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.17

17.17

+5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJLD vs. FSIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJLD на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSIG равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJLD и FSIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJLDFSIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.51

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.34

0.97

+1.36

Просадки

Сравнение просадок SJLD и FSIG

Максимальная просадка SJLD за все время составила -1.04%, что меньше максимальной просадки FSIG в -6.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJLD и FSIG.

Загрузка...

Показатели просадок

SJLDFSIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.04%

-6.88%

+5.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.04%

-1.55%

+0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.40%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.12%

-1.71%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

0.35%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SJLD и FSIG

Текущая волатильность для SanJac Alpha Low Duration ETF (SJLD) составляет 0.72%, в то время как у First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что SJLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SJLDFSIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

1.23%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.30%

1.59%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06%

2.23%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.99%

2.97%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.99%

2.97%

-0.98%

Сравнение комиссий SJLD и FSIG

SJLD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FSIG в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJLD и FSIG

Дивидендная доходность SJLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности FSIG в 4.77%

TTM20252024202320222021
SJLD
SanJac Alpha Low Duration ETF		3.98%3.74%1.26%0.00%0.00%0.00%
FSIG
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF		4.77%4.73%4.61%4.42%2.48%0.12%