Сравнение SJLD с SJCP
SJLD (SanJac Alpha Low Duration ETF) и SJCP (SanJac Alpha Core Plus Bond ETF) — оба биржевые фонды: SJLD — это Short-Term Bond, активно управляемый SanJac Alpha, а SJCP — Intermediate Core-Plus Bond, активно управляемый SanJac Alpha. Оба фонда управляются активно. За последний год SJLD показал 5.16% против 6.27% у SJCP. При корреляции 0.45 их движения в цене в значительной степени независимы. SJLD взимает 0.35% в год против 0.65% у SJCP.
Доходность
Сравнение доходности SJLD и SJCP
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, SJLD показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у SJCP с доходностью 0.78%.
SJLD
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SJCP
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 6.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SJLD и SJCP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SJLD SanJac Alpha Low Duration ETF | 1.25% | 5.20% | 0.91% |
SJCP SanJac Alpha Core Plus Bond ETF | 0.78% | 6.27% | -0.16% |
Корреляция
Корреляция между SJLD и SJCP составляет 0.50 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г. | 0.45 |
Корреляция между SJLD и SJCP остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.45 до 0.50 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJLD vs. SJCP — Ранг доходности на риск
SJLD
SJCP
Сравнение SJLD c SJCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SanJac Alpha Low Duration ETF (SJLD) и SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SJLD | SJCP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.56 | 2.65 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.17 | 3.90 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.61 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.14 | 3.23 | +1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.17 | 14.80 | +7.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SJLD | SJCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 2.65 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.34 | 1.80 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок SJLD и SJCP
Максимальная просадка SJLD за все время составила -1.04%, что меньше максимальной просадки SJCP в -2.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJLD и SJCP.
Загрузка...
Показатели просадок
| SJLD | SJCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.04% | -2.01% | +0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | -2.01% | +0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.49% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.12% | -0.24% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.44% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJLD и SJCP
Текущая волатильность для SanJac Alpha Low Duration ETF (SJLD) составляет 0.72%, в то время как у SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что SJLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SJCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SJLD | SJCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 1.24% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.30% | 1.83% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06% | 2.39% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.99% | 2.39% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.99% | 2.39% | -0.40% |
Сравнение комиссий SJLD и SJCP
SJLD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SJCP в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJLD и SJCP
Дивидендная доходность SJLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности SJCP в 4.36%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SJLD SanJac Alpha Low Duration ETF | 3.98% | 3.74% | 1.26% |
SJCP SanJac Alpha Core Plus Bond ETF | 4.36% | 4.05% | 1.40% |