Сравнение SJLD с SJCP
SJLD (SanJac Alpha Low Duration ETF) and SJCP (SanJac Alpha Core Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - SJLD is a Short-Term Bond fund actively managed by SanJac Alpha, while SJCP is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by SanJac Alpha. Both are actively managed. Over the past year, SJLD returned 4.97% vs 4.55% for SJCP. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SJLD charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for SJCP.
Доходность
Сравнение доходности SJLD и SJCP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SJLD показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у SJCP с доходностью 0.70%.
SJLD
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SJCP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SJLD и SJCP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SJLD SanJac Alpha Low Duration ETF | 1.73% | 5.20% | 0.91% |
SJCP SanJac Alpha Core Plus Bond ETF | 0.70% | 6.27% | -0.16% |
Correlation
The correlation between SJLD and SJCP is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г. | 0.48 |
The correlation between SJLD and SJCP has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJLD vs. SJCP — Ранг доходности на риск
SJLD
SJCP
Сравнение SJLD c SJCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SanJac Alpha Low Duration ETF (SJLD) и SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SJLD | SJCP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.41 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.78 | 2.27 | +2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.00 | 9.71 | +12.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SJLD | SJCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 1.89 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.35 | 1.65 | +0.70 |
Просадки
Сравнение просадок SJLD и SJCP
Максимальная просадка SJLD за все время составила -1.04%, что меньше максимальной просадки SJCP в -2.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJLD и SJCP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SJLD | SJCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.04% | -2.01% | +0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | -2.01% | +0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.61% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.12% | -0.25% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.47% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJLD и SJCP
Текущая волатильность для SanJac Alpha Low Duration ETF (SJLD) составляет 0.31%, в то время как у SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) волатильность равна 0.59%. Это указывает на то, что SJLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SJCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SJLD | SJCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | 0.59% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.17% | 1.69% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98% | 2.43% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.95% | 2.38% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.95% | 2.38% | -0.43% |
Сравнение комиссий SJLD и SJCP
SJLD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SJCP в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJLD и SJCP
Дивидендная доходность SJLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности SJCP в 4.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SJCP SanJac Alpha Core Plus Bond ETF | 4.37% | 4.05% | 1.40% |
SJLD SanJac Alpha Low Duration ETF | 3.96% | 3.74% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
SJLD and SJCP have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SJCP has higher volatility (0.59%) compared to SJLD (0.31%). In terms of maximum drawdown, SJLD dropped -1.04% vs SJCP's -2.01%.
On 1-year performance, SJLD leads with 4.97% vs 4.55% for SJCP. On fees, SJLD is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SJLD has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SJLD has performed better with a 4.97% return vs 4.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SJLD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for SJCP.
SJCP has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 3.96% for SJLD.
SJLD is categorized as Short-Term Bond, while SJCP is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.35% for SJLD and 0.65% for SJCP.
SJLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SJLD и SJCP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор