Сравнение SJLD с BSV
SJLD (SanJac Alpha Low Duration ETF) и BSV (Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares) — оба фонда категории Short-Term Bond. SJLD управляется активно, а BSV пассивно. За последний год SJLD показал 5.16% против 4.41% у BSV. При корреляции 0.36 их движения в цене в значительной степени независимы. SJLD взимает 0.35% в год против 0.03% у BSV.
Доходность
Сравнение доходности SJLD и BSV
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, SJLD показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у BSV с доходностью 0.68%.
SJLD
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 2.02%
Сравнение доходности по годам SJLD и BSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SJLD SanJac Alpha Low Duration ETF | 1.25% | 5.20% | 0.91% |
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 0.68% | 6.00% | -0.62% |
Корреляция
Корреляция между SJLD и BSV составляет 0.42 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJLD vs. BSV — Ранг доходности на риск
SJLD
BSV
Сравнение SJLD c BSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SanJac Alpha Low Duration ETF (SJLD) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SJLD | BSV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.56 | 2.37 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.17 | 3.77 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.47 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.14 | 3.59 | +1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.17 | 13.47 | +8.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SJLD | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 2.37 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.34 | 0.86 | +1.47 |
Просадки
Сравнение просадок SJLD и BSV
Максимальная просадка SJLD за все время составила -1.04%, что меньше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJLD и BSV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SJLD | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.04% | -8.54% | +7.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | -1.29% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.24% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.12% | -0.97% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.34% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJLD и BSV
SanJac Alpha Low Duration ETF (SJLD) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) имеют волатильность 0.72% и 0.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SJLD | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 0.72% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.30% | 1.20% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06% | 1.88% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.99% | 2.71% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.99% | 2.37% | -0.38% |
Сравнение комиссий SJLD и BSV
SJLD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BSV в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJLD и BSV
Дивидендная доходность SJLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности BSV в 3.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJLD SanJac Alpha Low Duration ETF | 3.98% | 3.74% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 3.91% | 3.83% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% |