PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJLD с AVSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJLD с AVSF

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

SJLD (SanJac Alpha Low Duration ETF) и AVSF (Avantis Short-Term Fixed Income ETF) — оба фонда категории Short-Term Bond. Оба фонда управляются активно. За последний год SJLD показал 5.16% против 5.25% у AVSF. При корреляции 0.38 их движения в цене в значительной степени независимы. SJLD взимает 0.35% в год против 0.15% у AVSF.

Доходность

Сравнение доходности SJLD и AVSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SanJac Alpha Low Duration ETF (SJLD) и Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, SJLD показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у AVSF с доходностью 0.74%.

SJLD

1 день
-0.02%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.84%
1 год
5.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVSF

1 день
0.24%
1 месяц
0.71%
С начала года
0.74%
6 месяцев
1.40%
1 год
5.25%
3 года*
4.90%
5 лет*
1.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJLD и AVSF

2026 (YTD)20252024
SJLD
SanJac Alpha Low Duration ETF		1.25%5.20%0.91%
AVSF
Avantis Short-Term Fixed Income ETF		0.74%6.57%-0.52%

Корреляция

Корреляция между SJLD и AVSF составляет 0.42 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SanJac Alpha Low Duration ETF

Avantis Short-Term Fixed Income ETF

Часто сравнивают с SJLD:
SJLD с BSVSJLD с SJCPSJLD с LODISJLD с LSSTSJLD с FSIGSJLD с DCRESJLD с JSI
Часто сравнивают с AVSF:
AVSF с AVIGAVSF с DFSDAVSF с BRASXAVSF с SDSIAVSF с SGOVAVSF с VCSHAVSF с VOO

Доходность на риск

SJLD vs. AVSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJLD
Ранг доходности на риск SJLD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJLD: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJLD: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AVSF
Ранг доходности на риск AVSF: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSF: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSF: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSF: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJLD c AVSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SanJac Alpha Low Duration ETF (SJLD) и Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJLDAVSFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.56

2.72

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.17

4.23

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

1.54

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.14

3.86

+1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.17

16.64

+5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJLD vs. AVSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJLD на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVSF равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJLD и AVSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJLDAVSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.72

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.34

0.70

+1.64

Просадки

Сравнение просадок SJLD и AVSF

Максимальная просадка SJLD за все время составила -1.04%, что меньше максимальной просадки AVSF в -8.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJLD и AVSF.

Загрузка...

Показатели просадок

SJLDAVSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.04%

-8.85%

+7.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.04%

-1.42%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.24%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.12%

-2.24%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

0.33%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SJLD и AVSF

Текущая волатильность для SanJac Alpha Low Duration ETF (SJLD) составляет 0.72%, в то время как у Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) волатильность равна 0.78%. Это указывает на то, что SJLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SJLDAVSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

0.78%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.30%

1.32%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06%

1.95%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.99%

2.64%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.99%

2.54%

-0.55%

Сравнение комиссий SJLD и AVSF

SJLD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AVSF в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJLD и AVSF

Дивидендная доходность SJLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности AVSF в 4.42%

TTM202520242023202220212020
SJLD
SanJac Alpha Low Duration ETF		3.98%3.74%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVSF
Avantis Short-Term Fixed Income ETF		4.42%4.31%4.34%3.93%1.78%0.48%0.10%