Сравнение SJLD с DCRE
SJLD (SanJac Alpha Low Duration ETF) и DCRE (DoubleLine Commercial Real Estate ETF) — оба фонда категории Short-Term Bond. Оба фонда управляются активно. За последний год SJLD показал 5.16% против 5.43% у DCRE. При корреляции 0.18 их движения в цене в значительной степени независимы. SJLD взимает 0.35% в год против 0.40% у DCRE.
Доходность
Сравнение доходности SJLD и DCRE
Загрузка...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SJLD показывает доходность 1.25%, а DCRE немного выше – 1.27%.
SJLD
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCRE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- 6.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SJLD и DCRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SJLD SanJac Alpha Low Duration ETF | 1.25% | 5.20% | 0.91% |
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 1.27% | 5.86% | 1.14% |
Корреляция
Корреляция между SJLD и DCRE составляет 0.27 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJLD vs. DCRE — Ранг доходности на риск
SJLD
DCRE
Сравнение SJLD c DCRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SanJac Alpha Low Duration ETF (SJLD) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SJLD | DCRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.56 | 4.48 | -1.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.17 | 7.60 | -3.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 2.04 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.14 | 8.32 | -3.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.17 | 32.58 | -10.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SJLD | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 4.48 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.34 | 4.03 | -1.70 |
Просадки
Сравнение просадок SJLD и DCRE
Максимальная просадка SJLD за все время составила -1.04%, что больше максимальной просадки DCRE в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJLD и DCRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SJLD | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.04% | -0.84% | -0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | -0.68% | -0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.06% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.12% | -0.10% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.17% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJLD и DCRE
SanJac Alpha Low Duration ETF (SJLD) имеет более высокую волатильность в 0.72% по сравнению с DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что SJLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SJLD | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 0.40% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.30% | 0.77% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06% | 1.22% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.99% | 1.59% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.99% | 1.59% | +0.40% |
Сравнение комиссий SJLD и DCRE
SJLD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DCRE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJLD и DCRE
Дивидендная доходность SJLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности DCRE в 4.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SJLD SanJac Alpha Low Duration ETF | 3.98% | 3.74% | 1.26% | 0.00% |
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 4.74% | 4.84% | 5.52% | 3.47% |