- Эмитент
- SanJac Alpha
- Дата выпуска
- 9 сент. 2024 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Short-Term Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $2M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SJLD
SanJac Alpha Low Duration ETF (SJLD) прибавил 1.8% с начала года. Текущая цена акции SJLD — $25.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SanJac Alpha Low Duration ETF (SJLD) показал доход в 1.75% с начала года и 4.97% за последние 12 месяцев.
SanJac Alpha Low Duration ETF
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SJLD по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 сент. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.
Исторически 91% месяцев были с положительной доходностью, а 9% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +1.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -0.7%. Самая длинная серия побед составила 18 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении SJLD закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 1 авг. 2025 г. с доходностью +0.8%, в то время как худший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью -0.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.42% | 0.73% | -0.73% | 1.17% | 0.20% | -0.04% | 1.75% | ||||||
| 2025 | 0.25% | 0.76% | 0.48% | 0.45% | 0.08% | 0.31% | 0.40% | 1.25% | 0.28% | 0.51% | 0.25% | 0.07% | 5.20% |
| 2024 | 0.16% | 0.06% | 0.31% | 0.38% | 0.91% |
Метрики бенчмарка
SanJac Alpha Low Duration ETF has an annualized alpha of 4.20%, beta of 0.02, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 11, 2024.
- This ETF captured 8.98% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -13.58%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.03 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.03 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.20%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 8.98%
- Участие в снижении
- -13.58%
Комиссия
Комиссия SJLD составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SJLD имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SanJac Alpha Low Duration ETF (SJLD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SJLD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.41 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.78 | 2.93 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.98 | 13.52 | +8.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SanJac Alpha Low Duration ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.01 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.01 | $0.95 | $0.31 |
Дивидендный доход | 3.96% | 3.74% | 1.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SanJac Alpha Low Duration ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.95 |
| 2024 | $0.31 | $0.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SanJac Alpha Low Duration ETF показал максимальную просадку в 1.04%, зарегистрированную 24 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 14 торговых сессий.
Текущая просадка SanJac Alpha Low Duration ETF составляет 0.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2026 года2026 | -1.04%март 2026 г. | 22d | 21d | 1mo 13dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -0.90%апр. 2025 г. | 4d | 17d | 21dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.61%окт. 2025 г. | 5d | 5d | 10dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -0.55%май 2025 г. | 13d | 16d | 29dмай 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.42%июль 2025 г. | 1d | 15d | 16dиюль 2025 г. - июль 2025 г. |
Показатели просадок
| SJLD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.04% | -56.78% | +55.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | -9.10% | +8.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.74% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.12% | -10.72% | +10.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 1.97% | -1.74% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SJLD
Добавьте SanJac Alpha Low Duration ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SJLD