PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJLD с JSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJLD с JSI

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

SJLD (SanJac Alpha Low Duration ETF) и JSI (Janus Henderson Securitized Income ETF) — оба фонда категории Short-Term Bond. Оба фонда управляются активно. За последний год SJLD показал 5.16% против 6.63% у JSI. При корреляции 0.32 их движения в цене в значительной степени независимы. SJLD взимает 0.35% в год против 0.50% у JSI.

Доходность

Сравнение доходности SJLD и JSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SanJac Alpha Low Duration ETF (SJLD) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SJLD показывает доходность 1.25%, а JSI немного ниже – 1.21%.

SJLD

1 день
-0.02%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.84%
1 год
5.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JSI

1 день
0.15%
1 месяц
0.60%
С начала года
1.21%
6 месяцев
2.09%
1 год
6.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJLD и JSI

2026 (YTD)20252024
SJLD
SanJac Alpha Low Duration ETF		1.25%5.20%0.91%
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		1.21%6.46%0.29%

Корреляция

Корреляция между SJLD и JSI составляет 0.37 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SanJac Alpha Low Duration ETF

Janus Henderson Securitized Income ETF

Часто сравнивают с SJLD:
SJLD с BSVSJLD с SJCPSJLD с LODISJLD с LSSTSJLD с FSIGSJLD с AVSFSJLD с DCRE
Часто сравнивают с JSI:
JSI с JPIEJSI с BSJRJSI с EVLNJSI с AOHYJSI с JOJOJSI с VEMYJSI с UYLD

Доходность на риск

SJLD vs. JSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJLD
Ранг доходности на риск SJLD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJLD: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJLD: 9090
Ранг коэф-та Мартина
JSI
Ранг доходности на риск JSI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSI: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSI: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJLD c JSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SanJac Alpha Low Duration ETF (SJLD) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJLDJSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.56

2.74

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.17

3.94

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

1.60

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.14

3.86

+1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.17

13.64

+8.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJLD vs. JSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJLD на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JSI равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJLD и JSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJLDJSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.74

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.34

2.63

-0.30

Просадки

Сравнение просадок SJLD и JSI

Максимальная просадка SJLD за все время составила -1.04%, что меньше максимальной просадки JSI в -2.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJLD и JSI.

Загрузка...

Показатели просадок

SJLDJSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.04%

-2.31%

+1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.04%

-1.68%

+0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.23%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.12%

-0.33%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

0.48%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SJLD и JSI

Текущая волатильность для SanJac Alpha Low Duration ETF (SJLD) составляет 0.72%, в то время как у Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) волатильность равна 0.85%. Это указывает на то, что SJLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SJLDJSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

0.85%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.30%

1.44%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06%

2.45%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.99%

2.91%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.99%

2.91%

-0.92%

Сравнение комиссий SJLD и JSI

SJLD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JSI в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJLD и JSI

Дивидендная доходность SJLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности JSI в 5.77%

TTM202520242023
SJLD
SanJac Alpha Low Duration ETF		3.98%3.74%1.26%0.00%
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		5.77%5.80%6.16%0.84%