PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJCP с STXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJCP с STXT

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

SJCP (SanJac Alpha Core Plus Bond ETF) и STXT (Strive Total Return Bond ETF) — оба фонда категории Intermediate Core-Plus Bond. SJCP управляется активно, а STXT пассивно. За последний год SJCP показал 6.56% против 5.77% у STXT. При корреляции 0.31 их движения в цене в значительной степени независимы. SJCP взимает 0.65% в год против 0.49% у STXT.

Доходность

Сравнение доходности SJCP и STXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) и Strive Total Return Bond ETF (STXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, SJCP показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у STXT с доходностью 0.61%.

SJCP

1 день
0.20%
1 месяц
0.44%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.98%
1 год
6.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

STXT

1 день
0.30%
1 месяц
0.75%
С начала года
0.61%
6 месяцев
0.32%
1 год
5.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJCP и STXT

2026 (YTD)20252024
SJCP
SanJac Alpha Core Plus Bond ETF		0.84%6.27%-0.16%
STXT
Strive Total Return Bond ETF		0.61%6.58%-3.64%

Корреляция

Корреляция между SJCP и STXT составляет 0.37 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SanJac Alpha Core Plus Bond ETF

Strive Total Return Bond ETF

Часто сравнивают с SJCP:
SJCP с BCPLSJCP с BNDSSJCP с CPLBSJCP с ZHOGSJCP с FBNDSJCP с EUSBSJCP с IUSB
Часто сравнивают с STXT:
STXT с STXESTXT с BUXXSTXT с ADFISTXT с FTWOSTXT с DRLLSTXT с STRVSTXT с BNDS

Доходность на риск

SJCP vs. STXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJCP
Ранг доходности на риск SJCP: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJCP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJCP: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJCP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJCP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJCP: 6868
Ранг коэф-та Мартина
STXT
Ранг доходности на риск STXT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXT: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJCP c STXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) и Strive Total Return Bond ETF (STXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJCPSTXTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.77

1.50

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.08

2.20

+1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

1.27

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.38

1.83

+1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.55

6.11

+9.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJCP vs. STXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJCP на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа STXT равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJCP и STXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJCPSTXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

1.50

+1.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.83

0.97

+0.86

Просадки

Сравнение просадок SJCP и STXT

Максимальная просадка SJCP за все время составила -2.01%, что меньше максимальной просадки STXT в -5.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJCP и STXT.

Загрузка...

Показатели просадок

SJCPSTXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.01%

-5.27%

+3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.01%

-2.80%

+0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-1.25%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-1.36%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.84%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SJCP и STXT

Текущая волатильность для SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) составляет 1.24%, в то время как у Strive Total Return Bond ETF (STXT) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что SJCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SJCPSTXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.53%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.87%

2.58%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42%

3.88%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.40%

5.07%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.40%

5.07%

-2.67%

Сравнение комиссий SJCP и STXT

SJCP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии STXT в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJCP и STXT

Дивидендная доходность SJCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности STXT в 4.81%

TTM202520242023
SJCP
SanJac Alpha Core Plus Bond ETF		4.36%4.05%1.40%0.00%
STXT
Strive Total Return Bond ETF		4.81%4.93%5.15%1.82%