Сравнение SJLD с DBO
SJLD (SanJac Alpha Low Duration ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - SJLD is a Short-Term Bond fund actively managed by SanJac Alpha, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. SJLD is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past year, SJLD returned 4.97% vs 80.26% for DBO. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. SJLD charges 0.35%/yr vs 0.78%/yr for DBO.
Доходность
Сравнение доходности SJLD и DBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SJLD показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%.
SJLD
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBO
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 84.75%
- 6 месяцев
- 81.10%
- 1 год
- 80.26%
- 3 года*
- 21.86%
- 5 лет*
- 15.98%
- 10 лет*
- 11.37%
Сравнение доходности по годам SJLD и DBO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SJLD SanJac Alpha Low Duration ETF | 1.75% | 5.20% | 0.91% |
DBO Invesco DB Oil Fund | 84.75% | -11.71% | 12.29% |
Correlation
The correlation between SJLD and DBO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJLD vs. DBO — Ранг доходности на риск
SJLD
DBO
Сравнение SJLD c DBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SanJac Alpha Low Duration ETF (SJLD) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SJLD | DBO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.38 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.78 | 4.44 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.98 | 9.02 | +12.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SJLD | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 2.34 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.36 | 0.02 | +2.33 |
Просадки
Сравнение просадок SJLD и DBO
Максимальная просадка SJLD за все время составила -1.04%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJLD и DBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SJLD | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.04% | -90.18% | +89.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | -18.19% | +17.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -51.38% | +51.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.12% | -62.25% | +62.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 8.92% | -8.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJLD и DBO
Текущая волатильность для SanJac Alpha Low Duration ETF (SJLD) составляет 0.31%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что SJLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SJLD | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | 12.61% | -12.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.17% | 28.20% | -27.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99% | 34.46% | -32.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.95% | 32.29% | -30.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.95% | 31.78% | -29.83% |
Сравнение комиссий SJLD и DBO
SJLD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJLD и DBO
Дивидендная доходность SJLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности DBO в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 1.90% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% |
SJLD SanJac Alpha Low Duration ETF | 3.96% | 3.74% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SJLD and DBO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBO has higher volatility (12.61%) compared to SJLD (0.31%). In terms of maximum drawdown, SJLD dropped -1.04% vs DBO's -90.18%.
On 1-year performance, DBO leads with 80.26% vs 4.97% for SJLD. On fees, SJLD is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SJLD has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBO has performed better with a 80.26% return vs 4.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SJLD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.
SJLD has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 1.90% for DBO.
SJLD is categorized as Short-Term Bond, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: SanJac Alpha and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for SJLD and 0.78% for DBO.
SJLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SJLD и DBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор