PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJLD с LSST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJLD с LSST

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

SJLD (SanJac Alpha Low Duration ETF) и LSST (Natixis Loomis Sayles Short Duration Income ETF) — оба фонда категории Short-Term Bond. Оба фонда управляются активно. При корреляции 0.08 их движения в цене в значительной степени независимы. SJLD взимает 0.35% в год против 0.38% у LSST.

Доходность

Сравнение доходности SJLD и LSST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SanJac Alpha Low Duration ETF (SJLD) и Natixis Loomis Sayles Short Duration Income ETF (LSST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

SJLD

1 день
-0.02%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.84%
1 год
5.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LSST

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJLD и LSST

2026 (YTD)20252024
SJLD
SanJac Alpha Low Duration ETF		1.25%5.20%0.91%
LSST
Natixis Loomis Sayles Short Duration Income ETF		0.00%0.00%0.12%

Корреляция

Корреляция между SJLD и LSST составляет 0.08 — связь между их движением почти отсутствует. Каждый актив реагирует на свои факторы, что делает их хорошими кандидатами для диверсифицированного портфеля.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SanJac Alpha Low Duration ETF

Natixis Loomis Sayles Short Duration Income ETF

Часто сравнивают с SJLD:
SJLD с BSVSJLD с SJCPSJLD с LODISJLD с FSIGSJLD с AVSFSJLD с DCRESJLD с JSI
Часто сравнивают с LSST:
LSST с MSTILSST с WPEA.PALSST с FXAIXLSST с AFIFLSST с SCHZLSST с BGRNLSST с VABS

Доходность на риск

SJLD vs. LSST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJLD
Ранг доходности на риск SJLD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJLD: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJLD: 9090
Ранг коэф-та Мартина
LSST
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJLD c LSST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SanJac Alpha Low Duration ETF (SJLD) и Natixis Loomis Sayles Short Duration Income ETF (LSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJLDLSSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.56

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.17

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.14

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.17

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJLD vs. LSST - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJLDLSSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.34

—

—

Просадки

Сравнение просадок SJLD и LSST

Загрузка...

Показатели просадок

SJLDLSSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.04%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.12%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SJLD и LSST

Загрузка...

Волатильность по периодам

SJLDLSSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.30%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.99%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.99%

—

—

Сравнение комиссий SJLD и LSST

SJLD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии LSST в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJLD и LSST

Дивидендная доходность SJLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, тогда как LSST не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
SJLD
SanJac Alpha Low Duration ETF		3.98%3.74%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LSST
Natixis Loomis Sayles Short Duration Income ETF		0.00%0.00%3.44%3.85%1.93%2.73%3.96%2.70%2.59%