Сравнение SJLD с LSST
SJLD (SanJac Alpha Low Duration ETF) and LSST (Natixis Loomis Sayles Short Duration Income ETF) are both Short-Term Bond funds. Both are actively managed. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. SJLD charges 0.35%/yr vs 0.38%/yr for LSST.
Доходность
Сравнение доходности SJLD и LSST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SJLD
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LSST
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SJLD и LSST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SJLD SanJac Alpha Low Duration ETF | 1.75% | 5.20% | 0.91% |
LSST Natixis Loomis Sayles Short Duration Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.12% |
Correlation
The correlation between SJLD and LSST is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJLD vs. LSST — Ранг доходности на риск
SJLD
LSST
Сравнение SJLD c LSST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SanJac Alpha Low Duration ETF (SJLD) и Natixis Loomis Sayles Short Duration Income ETF (LSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SJLD | LSST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.98 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SJLD | LSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.36 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок SJLD и LSST
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SJLD | LSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.04% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.12% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SJLD и LSST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SJLD | LSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.95% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.95% | — | — |
Сравнение комиссий SJLD и LSST
SJLD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии LSST в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJLD и LSST
Дивидендная доходность SJLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, тогда как LSST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSST Natixis Loomis Sayles Short Duration Income ETF | 0.00% | 0.00% | 3.44% | 3.85% | 1.93% | 2.73% | 3.96% | 2.70% | 2.59% |
SJLD SanJac Alpha Low Duration ETF | 3.96% | 3.74% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SJLD and LSST have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SJLD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SJLD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for LSST.
SJLD has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 0.00% for LSST.
They also come from different issuers: SanJac Alpha and Groupe BPCE. Their fees differ too: 0.35% for SJLD and 0.38% for LSST.
Подберите оптимальное распределение для SJLD и LSST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор