Сравнение SJCP с VPLS
SJCP (SanJac Alpha Core Plus Bond ETF) and VPLS (Vanguard Core-Plus Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, SJCP returned 4.86% vs 5.91% for VPLS. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. SJCP charges 0.65%/yr vs 0.20%/yr for VPLS.
Доходность
Сравнение доходности SJCP и VPLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SJCP показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у VPLS с доходностью 0.64%.
SJCP
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VPLS
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SJCP и VPLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SJCP SanJac Alpha Core Plus Bond ETF | 0.68% | 6.27% | -0.16% |
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 0.64% | 7.86% | -2.88% |
Correlation
The correlation between SJCP and VPLS is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJCP vs. VPLS — Ранг доходности на риск
SJCP
VPLS
Сравнение SJCP c VPLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SJCP | VPLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.29 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.18 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.39 | 7.10 | +3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SJCP | VPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 1.63 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.65 | 1.24 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок SJCP и VPLS
Максимальная просадка SJCP за все время составила -2.01%, что меньше максимальной просадки VPLS в -4.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJCP и VPLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SJCP | VPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.01% | -4.17% | +2.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.01% | -2.72% | +0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -1.21% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -1.01% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 0.83% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJCP и VPLS
Текущая волатильность для SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) составляет 0.59%, в то время как у Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что SJCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SJCP | VPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 1.27% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.70% | 2.69% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43% | 3.65% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.38% | 4.61% | -2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.38% | 4.61% | -2.23% |
Сравнение комиссий SJCP и VPLS
SJCP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VPLS в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJCP и VPLS
Дивидендная доходность SJCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности VPLS в 4.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SJCP SanJac Alpha Core Plus Bond ETF | 4.37% | 4.05% | 1.40% | 0.00% |
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 4.76% | 4.78% | 4.52% | 0.18% |
Часто задаваемые вопросы
SJCP and VPLS have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VPLS has higher volatility (1.27%) compared to SJCP (0.59%). In terms of maximum drawdown, SJCP dropped -2.01% vs VPLS's -4.17%.
On 1-year performance, VPLS leads with 5.91% vs 4.86% for SJCP. On fees, VPLS is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SJCP has been the lower-risk option at 0.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VPLS has performed better with a 5.91% return vs 4.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VPLS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for SJCP.
VPLS has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 4.37% for SJCP.
They also come from different issuers: SanJac Alpha and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for SJCP and 0.20% for VPLS.
SJCP currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SJCP и VPLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор