PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJCP с TOTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJCP с TOTL

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

SJCP (SanJac Alpha Core Plus Bond ETF) и TOTL (State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF) — оба фонда категории Intermediate Core-Plus Bond. Оба фонда управляются активно. За последний год SJCP показал 6.56% против 5.96% у TOTL. При корреляции 0.33 их движения в цене в значительной степени независимы. SJCP взимает 0.65% в год против 0.55% у TOTL.

Доходность

Сравнение доходности SJCP и TOTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) и State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, SJCP показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у TOTL с доходностью 0.32%.

SJCP

1 день
0.20%
1 месяц
0.44%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.98%
1 год
6.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TOTL

1 день
0.20%
1 месяц
0.59%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.73%
1 год
5.96%
3 года*
4.41%
5 лет*
0.79%
10 лет*
1.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJCP и TOTL

2026 (YTD)20252024
SJCP
SanJac Alpha Core Plus Bond ETF		0.84%6.27%-0.16%
TOTL
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF		0.32%7.68%-3.39%

Корреляция

Корреляция между SJCP и TOTL составляет 0.39 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SanJac Alpha Core Plus Bond ETF

State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF

Часто сравнивают с SJCP:
SJCP с BCPLSJCP с BNDSSJCP с CPLBSJCP с STXTSJCP с ZHOGSJCP с FBNDSJCP с BNDI
Часто сравнивают с TOTL:
TOTL с DBLTXTOTL с TOTRTOTL с TLTTOTL с BYLDTOTL с FBNDTOTL с AGGTOTL с BSCQ

Доходность на риск

SJCP vs. TOTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJCP
Ранг доходности на риск SJCP: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJCP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJCP: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJCP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJCP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJCP: 6868
Ранг коэф-та Мартина
TOTL
Ранг доходности на риск TOTL: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOTL: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOTL: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOTL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOTL: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOTL: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJCP c TOTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) и State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJCPTOTLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.77

1.72

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.08

2.55

+1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

1.31

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.38

2.22

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.55

7.86

+7.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJCP vs. TOTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJCP на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа TOTL равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJCP и TOTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJCPTOTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

1.72

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.83

0.39

+1.43

Просадки

Сравнение просадок SJCP и TOTL

Максимальная просадка SJCP за все время составила -2.01%, что меньше максимальной просадки TOTL в -16.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJCP и TOTL.

Загрузка...

Показатели просадок

SJCPTOTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.01%

-16.48%

+14.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.01%

-2.79%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-1.32%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-3.15%

+2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.79%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SJCP и TOTL

Текущая волатильность для SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) составляет 1.24%, в то время как у State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что SJCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SJCPTOTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.42%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.87%

2.36%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42%

3.52%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.40%

5.57%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.40%

4.76%

-2.36%

Сравнение комиссий SJCP и TOTL

SJCP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TOTL в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJCP и TOTL

Дивидендная доходность SJCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности TOTL в 5.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SJCP
SanJac Alpha Core Plus Bond ETF		4.36%4.05%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TOTL
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF		5.23%5.23%5.35%4.85%4.68%3.07%2.91%3.31%3.41%3.00%3.25%2.67%