Сравнение SJCP с MAMB
SJCP (SanJac Alpha Core Plus Bond ETF) и MAMB (Monarch Ambassador Income ETF) — оба фонда категории Intermediate Core-Plus Bond. SJCP управляется активно, а MAMB пассивно. За последний год SJCP показал 6.56% против 10.99% у MAMB. При корреляции 0.33 их движения в цене в значительной степени независимы. SJCP взимает 0.65% в год против 1.49% у MAMB.
Доходность
Сравнение доходности SJCP и MAMB
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, SJCP показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у MAMB с доходностью 2.49%.
SJCP
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAMB
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 10.99%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SJCP и MAMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SJCP SanJac Alpha Core Plus Bond ETF | 0.84% | 6.27% | -0.16% |
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 2.49% | 10.69% | -4.19% |
Корреляция
Корреляция между SJCP и MAMB составляет 0.35 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJCP vs. MAMB — Ранг доходности на риск
SJCP
MAMB
Сравнение SJCP c MAMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SJCP | MAMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.77 | 1.91 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.08 | 2.73 | +1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.35 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 3.29 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.55 | 10.59 | +4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SJCP | MAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | 1.91 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.83 | 0.18 | +1.65 |
Просадки
Сравнение просадок SJCP и MAMB
Максимальная просадка SJCP за все время составила -2.01%, что меньше максимальной просадки MAMB в -19.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJCP и MAMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SJCP | MAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.01% | -19.33% | +17.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.01% | -3.55% | +1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -1.19% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -7.66% | +7.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 1.11% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJCP и MAMB
Текущая волатильность для SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) составляет 1.24%, в то время как у Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что SJCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SJCP | MAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 2.21% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.87% | 4.25% | -2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42% | 5.82% | -3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.40% | 6.96% | -4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.40% | 6.95% | -4.55% |
Сравнение комиссий SJCP и MAMB
SJCP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MAMB в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJCP и MAMB
Дивидендная доходность SJCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности MAMB в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SJCP SanJac Alpha Core Plus Bond ETF | 4.36% | 4.05% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 2.43% | 2.47% | 2.11% | 1.73% | 0.92% | 0.56% |