Сравнение SJCP с CMDT
SJCP (SanJac Alpha Core Plus Bond ETF) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - SJCP is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by SanJac Alpha, while CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. SJCP is actively managed, while CMDT is passively managed. Over the past year, SJCP returned 4.21% vs 21.34% for CMDT. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SJCP и CMDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SJCP показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 13.43%.
SJCP
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 13.42%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SJCP и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SJCP SanJac Alpha Core Plus Bond ETF | 0.72% | 6.27% | -0.16% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 13.43% | 12.78% | 6.18% |
Correlation
The correlation between SJCP and CMDT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJCP vs. CMDT — Ранг доходности на риск
SJCP
CMDT
Сравнение SJCP c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SJCP | CMDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.93 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | 9.62 | -1.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SJCP и CMDT
Максимальная просадка SJCP за все время составила -2.01%, что меньше максимальной просадки CMDT в -11.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJCP и CMDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SJCP | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.01% | -11.11% | +9.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.01% | -11.11% | +9.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -11.11% | +10.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -2.77% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 2.25% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJCP и CMDT
Текущая волатильность для SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) составляет 0.96%, в то время как у PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что SJCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SJCP | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 3.26% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.88% | 10.60% | -8.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52% | 12.65% | -10.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.43% | 12.24% | -9.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.43% | 12.24% | -9.81% |
Сравнение комиссий SJCP и CMDT
И SJCP, и CMDT имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJCP и CMDT
Дивидендная доходность SJCP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности CMDT в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.67% | 3.04% | 8.80% | 2.71% |
SJCP SanJac Alpha Core Plus Bond ETF | 3.81% | 4.05% | 1.40% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SJCP and CMDT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMDT has higher volatility (3.26%) compared to SJCP (0.96%). In terms of maximum drawdown, SJCP dropped -2.01% vs CMDT's -11.11%.
On 1-year performance, CMDT leads with 21.34% vs 4.21% for SJCP. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, SJCP has been the lower-risk option at 0.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CMDT has performed better with a 21.34% return vs 4.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SJCP and CMDT have the same expense ratio: 0.65% per year.
SJCP has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 2.67% for CMDT.
SJCP is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while CMDT is Commodities. They also come from different issuers: SanJac Alpha and PIMCO.
CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SJCP и CMDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор