PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJCP с CAAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJCP с CAAA

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

SJCP (SanJac Alpha Core Plus Bond ETF) и CAAA (First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF) — оба фонда категории Intermediate Core-Plus Bond. Оба фонда управляются активно. За последний год SJCP показал 6.56% против 6.69% у CAAA. При корреляции 0.32 их движения в цене в значительной степени независимы. SJCP взимает 0.65% в год против 0.55% у CAAA.

Доходность

Сравнение доходности SJCP и CAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, SJCP показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у CAAA с доходностью 0.69%.

SJCP

1 день
0.20%
1 месяц
0.44%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.98%
1 год
6.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAAA

1 день
0.16%
1 месяц
0.67%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.49%
1 год
6.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJCP и CAAA

2026 (YTD)20252024
SJCP
SanJac Alpha Core Plus Bond ETF		0.84%6.27%-0.16%
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		0.69%8.03%-0.98%

Корреляция

Корреляция между SJCP и CAAA составляет 0.33 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SanJac Alpha Core Plus Bond ETF

First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF

Часто сравнивают с SJCP:
SJCP с BCPLSJCP с BNDSSJCP с CPLBSJCP с STXTSJCP с ZHOGSJCP с FBNDSJCP с CFIT
Часто сравнивают с CAAA:
CAAA с LDSFCAAA с PMIF.TOCAAA с JPIECAAA с VPLSCAAA с PAAACAAA с JAAACAAA с CARY

Доходность на риск

SJCP vs. CAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJCP
Ранг доходности на риск SJCP: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJCP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJCP: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJCP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJCP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJCP: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CAAA
Ранг доходности на риск CAAA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAAA: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAA: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAA: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJCP c CAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJCPCAAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.77

2.17

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.08

3.31

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

1.40

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.38

3.27

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.55

11.63

+3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJCP vs. CAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJCP на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAAA равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJCP и CAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJCPCAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

2.17

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.83

1.97

-0.14

Просадки

Сравнение просадок SJCP и CAAA

Максимальная просадка SJCP за все время составила -2.01%, что меньше максимальной просадки CAAA в -2.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJCP и CAAA.

Загрузка...

Показатели просадок

SJCPCAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.01%

-2.24%

+0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.01%

-2.08%

+0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.91%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-0.53%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.58%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SJCP и CAAA

SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что SJCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SJCPCAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.06%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.87%

2.18%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42%

3.13%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.40%

3.22%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.40%

3.22%

-0.82%

Сравнение комиссий SJCP и CAAA

SJCP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CAAA в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJCP и CAAA

Дивидендная доходность SJCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности CAAA в 5.65%

TTM20252024
SJCP
SanJac Alpha Core Plus Bond ETF		4.36%4.05%1.40%
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		5.65%6.09%4.01%