PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJCP с BYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJCP с BYLD

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

SJCP (SanJac Alpha Core Plus Bond ETF) и BYLD (iShares Yield Optimized Bond ETF) — оба фонда категории Intermediate Core-Plus Bond. SJCP управляется активно, а BYLD пассивно. За последний год SJCP показал 6.56% против 9.14% у BYLD. При корреляции 0.37 их движения в цене в значительной степени независимы. SJCP взимает 0.65% в год против 0.17% у BYLD.

Доходность

Сравнение доходности SJCP и BYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, SJCP показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у BYLD с доходностью 1.14%.

SJCP

1 день
0.20%
1 месяц
0.44%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.98%
1 год
6.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BYLD

1 день
0.31%
1 месяц
1.67%
С начала года
1.14%
6 месяцев
1.71%
1 год
9.14%
3 года*
6.47%
5 лет*
2.26%
10 лет*
3.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJCP и BYLD

2026 (YTD)20252024
SJCP
SanJac Alpha Core Plus Bond ETF		0.84%6.27%-0.16%
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF		1.14%8.41%-0.84%

Корреляция

Корреляция между SJCP и BYLD составляет 0.38 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SanJac Alpha Core Plus Bond ETF

iShares Yield Optimized Bond ETF

Часто сравнивают с SJCP:
SJCP с BCPLSJCP с BNDSSJCP с CPLBSJCP с STXTSJCP с ZHOGSJCP с FBNDSJCP с CAAA
Часто сравнивают с BYLD:
BYLD с IGEBBYLD с BONDBYLD с FBNDBYLD с TOTLBYLD с BNDBYLD с AGGBYLD с USHY

Доходность на риск

SJCP vs. BYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJCP
Ранг доходности на риск SJCP: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJCP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJCP: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJCP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJCP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJCP: 6868
Ранг коэф-та Мартина
BYLD
Ранг доходности на риск BYLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYLD: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYLD: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYLD: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYLD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJCP c BYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJCPBYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.77

2.38

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.08

3.53

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

1.46

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.38

3.68

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.55

15.99

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJCP vs. BYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJCP на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BYLD равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJCP и BYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJCPBYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

2.38

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.83

0.57

+1.25

Просадки

Сравнение просадок SJCP и BYLD

Максимальная просадка SJCP за все время составила -2.01%, что меньше максимальной просадки BYLD в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJCP и BYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

SJCPBYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.01%

-14.75%

+12.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.01%

-2.71%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.43%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-2.53%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.62%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SJCP и BYLD

Текущая волатильность для SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) составляет 1.24%, в то время как у iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что SJCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SJCPBYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.74%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.87%

2.74%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42%

3.93%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.40%

5.16%

-2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.40%

5.43%

-3.03%

Сравнение комиссий SJCP и BYLD

SJCP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BYLD в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJCP и BYLD

Дивидендная доходность SJCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности BYLD в 5.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SJCP
SanJac Alpha Core Plus Bond ETF		4.36%4.05%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF		5.32%5.32%5.31%4.45%3.39%2.18%3.41%3.67%4.22%3.22%3.14%3.37%