Сравнение BNDS с BNDI
BNDS (Infrastructure Capital Bond Income ETF) and BNDI (Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, BNDS returned 12.63% vs 6.66% for BNDI. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNDS charges 0.81%/yr vs 0.58%/yr for BNDI.
Доходность
Сравнение доходности BNDS и BNDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDS показывает доходность 4.40%, что значительно выше, чем у BNDI с доходностью 1.46%.
BNDS
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 4.40%
- 6 месяцев
- 4.56%
- 1 год
- 12.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDI
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNDS и BNDI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 4.40% | 8.30% |
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 1.46% | 8.14% |
Correlation
The correlation between BNDS and BNDI is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г. | 0.55 |
The correlation between BNDS and BNDI has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDS vs. BNDI — Ранг доходности на риск
BNDS
BNDI
Сравнение BNDS c BNDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDS | BNDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.29 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | 2.43 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.97 | 8.67 | +8.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDS | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59 | 1.61 | +1.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.77 | 0.66 | +1.11 |
Просадки
Сравнение просадок BNDS и BNDI
Максимальная просадка BNDS за все время составила -6.96%, примерно равная максимальной просадке BNDI в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDS и BNDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDS | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.96% | -6.98% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.45% | -2.75% | -0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.67% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -1.71% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.77% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDS и BNDI
Текущая волатильность для Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) составляет 0.86%, в то время как у Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что BNDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDS | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 1.37% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 3.08% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54% | 4.17% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.28% | 6.19% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.28% | 6.19% | -0.91% |
Сравнение комиссий BNDS и BNDI
BNDS берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии BNDI в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDS и BNDI
Дивидендная доходность BNDS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что больше доходности BNDI в 5.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 5.79% | 5.69% | 5.54% | 5.17% | 1.68% |
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 7.96% | 7.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BNDS and BNDI have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNDI has higher volatility (1.37%) compared to BNDS (0.86%). In terms of maximum drawdown, BNDS dropped -6.96% vs BNDI's -6.98%.
On 1-year performance, BNDS leads with 12.63% vs 6.66% for BNDI. On fees, BNDI is cheaper at 0.58% per year. On volatility, BNDS has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNDS has performed better with a 12.63% return vs 6.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNDI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.81% for BNDS.
BNDS has the higher dividend yield at 7.96%, compared with 5.79% for BNDI.
They also come from different issuers: InfraCap and Neos. Their fees differ too: 0.81% for BNDS and 0.58% for BNDI.
BNDS currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNDS и BNDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор