Сравнение BNDS с FBND
BNDS (Infrastructure Capital Bond Income ETF) и FBND (Fidelity Total Bond ETF) — оба фонда категории Intermediate Core-Plus Bond. Оба фонда управляются активно. За последний год BNDS показал 17.35% против 7.42% у FBND. При корреляции 0.45 их движения в цене в значительной степени независимы. BNDS взимает 0.81% в год против 0.36% у FBND.
Доходность
Сравнение доходности BNDS и FBND
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, BNDS показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 1.02%.
BNDS
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 4.90%
- 1 год
- 17.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBND
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 7.42%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.02%
- 10 лет*
- 2.76%
Сравнение доходности по годам BNDS и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 3.53% | 8.30% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 1.02% | 7.66% |
Корреляция
Корреляция между BNDS и FBND составляет 0.44 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDS vs. FBND — Ранг доходности на риск
BNDS
FBND
Сравнение BNDS c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDS | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.16 | 1.85 | +2.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.39 | 2.74 | +3.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.97 | 1.33 | +0.65 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.23 | 2.99 | +2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.81 | 10.40 | +13.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDS | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16 | 1.85 | +2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 0.46 | +1.32 |
Просадки
Сравнение просадок BNDS и FBND
Максимальная просадка BNDS за все время составила -6.96%, что меньше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDS и FBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNDS | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.96% | -17.25% | +10.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.45% | -2.57% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.92% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -3.37% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.74% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDS и FBND
Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что BNDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNDS | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 1.60% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | 2.62% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 4.06% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.48% | 5.90% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.48% | 6.09% | -0.61% |
Сравнение комиссий BNDS и FBND
BNDS берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDS и FBND
Дивидендная доходность BNDS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.90%, что больше доходности FBND в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 7.90% | 7.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.68% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |