PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNDS с CPLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNDS с CPLB

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

BNDS (Infrastructure Capital Bond Income ETF) и CPLB (NYLI MacKay Core Plus Bond ETF) — оба фонда категории Intermediate Core-Plus Bond. Оба фонда управляются активно. За последний год BNDS показал 17.35% против 7.54% у CPLB. При корреляции 0.47 их движения в цене в значительной степени независимы. BNDS взимает 0.81% в год против 0.30% у CPLB.

Доходность

Сравнение доходности BNDS и CPLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) и NYLI MacKay Core Plus Bond ETF (CPLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, BNDS показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у CPLB с доходностью 0.93%.

BNDS

1 день
0.33%
1 месяц
2.24%
С начала года
3.53%
6 месяцев
4.90%
1 год
17.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CPLB

1 день
0.26%
1 месяц
0.79%
С начала года
0.93%
6 месяцев
1.34%
1 год
7.54%
3 года*
5.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNDS и CPLB

2026 (YTD)2025
BNDS
Infrastructure Capital Bond Income ETF		3.53%8.30%
CPLB
NYLI MacKay Core Plus Bond ETF		0.93%7.64%

Корреляция

Корреляция между BNDS и CPLB составляет 0.48 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Infrastructure Capital Bond Income ETF

NYLI MacKay Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с BNDS:
BNDS с BCPLBNDS с BNDPBNDS с BNDIBNDS с FBNDBNDS с BONDBNDS с IUSBBNDS с JHCP
Часто сравнивают с CPLB:
CPLB с IWLGCPLB с IUSBCPLB с APCBCPLB с ZHOGCPLB с MAMBCPLB с EUSBCPLB с BNDI

Доходность на риск

BNDS vs. CPLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDS
Ранг доходности на риск BNDS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CPLB
Ранг доходности на риск CPLB: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPLB: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPLB: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPLB: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPLB: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPLB: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNDS c CPLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) и NYLI MacKay Core Plus Bond ETF (CPLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDSCPLBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.16

2.00

+2.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.39

2.93

+3.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.97

1.37

+0.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.23

2.97

+2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.81

11.19

+12.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNDS vs. CPLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNDS на текущий момент составляет 4.16, что выше коэффициента Шарпа CPLB равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDS и CPLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDSCPLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16

2.00

+2.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

0.17

+1.60

Просадки

Сравнение просадок BNDS и CPLB

Максимальная просадка BNDS за все время составила -6.96%, что меньше максимальной просадки CPLB в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDS и CPLB.

Загрузка...

Показатели просадок

BNDSCPLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.96%

-18.96%

+12.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.45%

-2.60%

-0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.01%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-7.24%

+6.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.69%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BNDS и CPLB

Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с NYLI MacKay Core Plus Bond ETF (CPLB) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что BNDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BNDSCPLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

1.69%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

2.66%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24%

3.84%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.48%

5.07%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.48%

5.07%

+0.41%

Сравнение комиссий BNDS и CPLB

BNDS берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии CPLB в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDS и CPLB

Дивидендная доходность BNDS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.90%, что больше доходности CPLB в 5.52%

TTM20252024202320222021
BNDS
Infrastructure Capital Bond Income ETF		7.90%7.98%0.00%0.00%0.00%0.00%
CPLB
NYLI MacKay Core Plus Bond ETF		5.52%5.46%5.40%4.82%3.17%0.95%