Сравнение SIZE с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
SIZE и VO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIZE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Low Size Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SIZE и VO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIZE и VO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | -0.74% | 10.51% | 14.37% | 17.78% | -15.86% | 25.05% | 16.26% | 28.97% | -6.59% | 18.76% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | -0.05% | 11.62% | 15.31% | 16.03% | -18.73% | 24.70% | 18.10% | 30.98% | -9.24% | 19.28% |
Доходность по периодам
С начала года, SIZE показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью -0.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SIZE имеют среднегодовую доходность 10.98%, а акции VO немного отстают с 10.74%.
SIZE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 11.52%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 10.98%
VO
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIZE и VO
SIZE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SIZE vs. VO — Ранг доходности на риск
SIZE
VO
Сравнение SIZE c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIZE | VO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.75 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.15 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.16 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.06 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 4.83 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIZE | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.75 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.39 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.57 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.48 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между SIZE и VO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIZE и VO
Дивидендная доходность SIZE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности VO в 1.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | 1.56% | 1.50% | 1.53% | 1.42% | 1.59% | 1.19% | 1.43% | 1.35% | 2.43% | 1.58% | 1.88% | 1.95% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.50% | 1.52% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок SIZE и VO
Максимальная просадка SIZE за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIZE и VO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIZE | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.15% | -58.87% | +19.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -12.74% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.03% | -27.57% | +3.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.15% | -39.37% | +0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.38% | -5.53% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -7.91% | +3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.79% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIZE и VO
iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO) имеют волатильность 5.05% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIZE | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 4.83% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 9.73% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.90% | 17.57% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.38% | 17.61% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.66% | 18.94% | -0.28% |