PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIZE с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIZE с USMV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIZE (iShares MSCI USA Size Factor ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - SIZE is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Low Size Index, while USMV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SIZE returned 11.76%/yr vs 9.93%/yr for USMV. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SIZE и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIZE показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 2.65%. За последние 10 лет акции SIZE превзошли акции USMV по среднегодовой доходности: 11.76% против 9.93% соответственно.

SIZE

1 день
-0.68%
1 месяц
3.62%
С начала года
9.07%
6 месяцев
8.29%
1 год
18.11%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.07%
10 лет*
11.76%

USMV

1 день
-0.69%
1 месяц
2.01%
С начала года
2.65%
6 месяцев
2.61%
1 год
4.37%
3 года*
11.79%
5 лет*
7.45%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIZE и USMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF		9.07%10.51%14.37%17.78%-15.86%25.05%16.26%28.97%-6.59%18.76%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		2.65%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%

Correlation

The correlation between SIZE and USMV is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2013 г.

0.76

The correlation between SIZE and USMV shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SIZE и USMV

Секторы
SIZE
USMV

Технологии

19.9%
30.8%

Промышленность

16.1%
5.7%

Финансовые услуги

13.5%
12.4%

Потребительский циклический сектор

9.8%
5.7%

Здравоохранение

9.6%
12.5%

Недвижимость

5.7%
2.2%

Потребительский защитный сектор

5.7%
10.0%

Коммунальные услуги

5.5%
7.5%

Энергетика

5.2%
3.6%

Сырьевые материалы

4.8%
2.2%

Коммуникационные услуги

4.1%
5.9%

Технологии

SIZE
19.9%
USMV
30.8%

Промышленность

SIZE
16.1%
USMV
5.7%

Финансовые услуги

SIZE
13.5%
USMV
12.4%

Потребительский циклический сектор

SIZE
9.8%
USMV
5.7%

Здравоохранение

SIZE
9.6%
USMV
12.5%

Недвижимость

SIZE
5.7%
USMV
2.2%

Потребительский защитный сектор

SIZE
5.7%
USMV
10.0%

Коммунальные услуги

SIZE
5.5%
USMV
7.5%

Энергетика

SIZE
5.2%
USMV
3.6%

Сырьевые материалы

SIZE
4.8%
USMV
2.2%

Коммуникационные услуги

SIZE
4.1%
USMV
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Size Factor ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с SIZE:
SIZE с XLGSIZE с SPYSIZE с QUALSIZE с QDVA.DESIZE с VIGSIZE с VOOSIZE с DIVB
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с VTI

Доходность на риск

SIZE vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIZE
Ранг доходности на риск SIZE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIZE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIZE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIZE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIZE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIZE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIZE c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIZEUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
0.52

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
0.79

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.09

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

0.68

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.88

2.27

+6.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIZE vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIZE на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIZE и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIZEUSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.52

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.61

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.69

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.87

-0.18

Просадки

Сравнение просадок SIZE и USMV

Максимальная просадка SIZE за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIZE и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIZEUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-33.10%

-6.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-6.46%

-1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.71%

-9.36%

-9.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.03%

-17.93%

-6.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.15%

-33.10%

-6.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-1.18%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-2.88%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.93%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SIZE и USMV

iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что SIZE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIZEUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

2.38%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

5.91%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

8.50%

+4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

12.35%

+5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

14.51%

+4.18%

Сравнение комиссий SIZE и USMV

И SIZE, и USMV имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIZE и USMV

Дивидендная доходность SIZE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности USMV в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF		1.42%1.50%1.53%1.42%1.59%1.19%1.43%1.35%2.43%1.58%1.88%1.95%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.53%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

SIZE and USMV have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIZE has higher volatility (3.17%) compared to USMV (2.38%). In terms of maximum drawdown, SIZE dropped -39.15% vs USMV's -33.10%.

On 10-year performance, SIZE leads with 11.76% vs 9.93% for USMV. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 2.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SIZE has performed better with a 11.76% return vs 9.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIZE and USMV have the same expense ratio: 0.15% per year.

USMV has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 1.42% for SIZE.

SIZE is categorized as Mid Cap Blend Equities, while USMV is Large Cap Blend Equities. SIZE tracks MSCI USA Low Size Index, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index.

SIZE currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIZE и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор