PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIZE с USMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIZE с USMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIZE (iShares MSCI USA Size Factor ETF) and USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds - SIZE tracks the MSCI USA Low Size Index while USMF tracks the WisdomTree US Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SIZE returned 8.07%/yr vs 7.67%/yr for USMF. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SIZE charges 0.15%/yr vs 0.28%/yr for USMF.

Доходность

Сравнение доходности SIZE и USMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIZE показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью 4.36%.

SIZE

1 день
-0.68%
1 месяц
3.62%
С начала года
9.07%
6 месяцев
8.29%
1 год
18.11%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.07%
10 лет*
11.76%

USMF

1 день
-0.56%
1 месяц
3.76%
С начала года
4.36%
6 месяцев
4.80%
1 год
6.28%
3 года*
14.13%
5 лет*
7.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIZE и USMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF		9.07%10.51%14.37%17.78%-15.86%25.05%16.26%28.97%-6.59%8.93%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		4.36%4.60%19.65%13.47%-8.82%21.26%12.01%24.06%-4.72%11.27%

Correlation

The correlation between SIZE and USMF is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2017 г.

0.90

The correlation between SIZE and USMF has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SIZE и USMF

Секторы
SIZE
USMF

Технологии

19.9%
35.6%

Промышленность

16.1%
7.8%

Финансовые услуги

13.5%
11.8%

Потребительский циклический сектор

9.8%
11.1%

Здравоохранение

9.6%
9.3%

Недвижимость

5.7%
2.0%

Потребительский защитный сектор

5.7%
5.2%

Коммунальные услуги

5.5%
2.0%

Энергетика

5.2%
4.1%

Сырьевые материалы

4.8%
0.9%

Коммуникационные услуги

4.1%
10.3%

Технологии

SIZE
19.9%
USMF
35.6%

Промышленность

SIZE
16.1%
USMF
7.8%

Финансовые услуги

SIZE
13.5%
USMF
11.8%

Потребительский циклический сектор

SIZE
9.8%
USMF
11.1%

Здравоохранение

SIZE
9.6%
USMF
9.3%

Недвижимость

SIZE
5.7%
USMF
2.0%

Потребительский защитный сектор

SIZE
5.7%
USMF
5.2%

Коммунальные услуги

SIZE
5.5%
USMF
2.0%

Энергетика

SIZE
5.2%
USMF
4.1%

Сырьевые материалы

SIZE
4.8%
USMF
0.9%

Коммуникационные услуги

SIZE
4.1%
USMF
10.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Size Factor ETF

WisdomTree US Multifactor Fund

Часто сравнивают с SIZE:
SIZE с XLGSIZE с SPYSIZE с QUALSIZE с QDVA.DESIZE с VIGSIZE с VOOSIZE с DIVB
Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO

Доходность на риск

SIZE vs. USMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIZE
Ранг доходности на риск SIZE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIZE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIZE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIZE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIZE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIZE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIZE c USMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIZEUSMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
0.58

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
0.89

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.10

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

0.98

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.88

2.93

+5.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIZE vs. USMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIZE на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа USMF равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIZE и USMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIZEUSMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.58

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.54

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.63

+0.06

Просадки

Сравнение просадок SIZE и USMF

Максимальная просадка SIZE за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIZE и USMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIZEUSMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-36.24%

-2.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-6.47%

-1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.71%

-15.39%

-3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.03%

-18.10%

-5.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.56%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-4.16%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.15%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SIZE и USMF

iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что SIZE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIZEUSMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

2.30%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

7.43%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

10.79%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

14.27%

+3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

16.97%

+1.72%

Сравнение комиссий SIZE и USMF

SIZE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии USMF в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIZE и USMF

Дивидендная доходность SIZE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности USMF в 1.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF		1.42%1.50%1.53%1.42%1.59%1.19%1.43%1.35%2.43%1.58%1.88%1.95%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.32%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIZE and USMF have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIZE has higher volatility (3.17%) compared to USMF (2.30%). In terms of maximum drawdown, SIZE dropped -39.15% vs USMF's -36.24%.

On 5-year performance, SIZE leads with 8.07% vs 7.67% for USMF. On fees, SIZE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USMF has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SIZE has performed better with a 8.07% return vs 7.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIZE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for USMF.

SIZE has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 1.32% for USMF.

SIZE tracks MSCI USA Low Size Index, while USMF tracks WisdomTree US Multifactor Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for SIZE and 0.28% for USMF.

SIZE currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIZE и USMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор