PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SIZE с USMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIZE с USMF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SIZE (iShares MSCI USA Size Factor ETF) and USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds - SIZE tracks the MSCI USA Low Size Index while USMF tracks the WisdomTree US Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SIZE returned 8.33%/yr vs 7.59%/yr for USMF. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. SIZE charges 0.15%/yr vs 0.28%/yr for USMF.

Доходность

Сравнение доходности SIZE и USMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIZE показывает доходность 13.90%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью 5.86%.

SIZE

1 день
-0.46%
1 месяц
1.23%
6 месяцев
10.79%
С начала года
13.90%
1 год
18.62%
3 года*
15.29%
5 лет*
8.33%
10 лет*
11.84%
Всё время*
12.11%

USMF

1 день
-0.72%
1 месяц
1.03%
6 месяцев
6.31%
С начала года
5.86%
1 год
7.92%
3 года*
12.79%
5 лет*
7.59%
10 лет*
—
Всё время*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SIZE

iShares MSCI USA Size Factor ETF
$732.33K$743.58K$966.40K

USMF

WisdomTree US Multifactor Fund
$962.29K$1.02M$1.75M

Сравнение доходности по годам SIZE и USMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF		13.90%10.51%14.37%17.78%-15.86%25.05%16.26%28.97%-6.59%8.78%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		5.86%4.60%19.65%13.47%-8.82%21.26%12.01%24.06%-4.72%11.27%

Correlation

The correlation between SIZE and USMF is 0.80, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.80

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.87

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2017 г.

0.89

The correlation between SIZE and USMF shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SIZE и USMF

Секторы
SIZE
USMF

Технологии

18.6%
35.6%

Финансовые услуги

15.7%
11.4%

Промышленность

14.8%
9.9%

Здравоохранение

11.4%
9.7%

Потребительский циклический сектор

10.9%
10.4%

Коммунальные услуги

5.6%
2.1%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.5%

Недвижимость

5.3%
2.0%

Сырьевые материалы

4.9%
1.4%

Энергетика

3.8%
2.7%

Коммуникационные услуги

3.3%
10.3%

Технологии

SIZE
18.6%
USMF
35.6%

Финансовые услуги

SIZE
15.7%
USMF
11.4%

Промышленность

SIZE
14.8%
USMF
9.9%

Здравоохранение

SIZE
11.4%
USMF
9.7%

Потребительский циклический сектор

SIZE
10.9%
USMF
10.4%

Коммунальные услуги

SIZE
5.6%
USMF
2.1%

Потребительский защитный сектор

SIZE
5.5%
USMF
4.5%

Недвижимость

SIZE
5.3%
USMF
2.0%

Сырьевые материалы

SIZE
4.9%
USMF
1.4%

Энергетика

SIZE
3.8%
USMF
2.7%

Коммуникационные услуги

SIZE
3.3%
USMF
10.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Size Factor ETF

WisdomTree US Multifactor Fund

Часто сравнивают с SIZE:
SIZE с XLGSIZE с SPYSIZE с QUALSIZE с QDVA.DESIZE с VIGSIZE с VOOSIZE с QGRO
Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO

Доходность на риск

SIZE vs. USMF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SIZE
Ранг доходности на риск SIZE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIZE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIZE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIZE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIZE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIZE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SIZE c USMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIZEUSMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
0.68

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
1.05

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.12

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

1.23

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.19

3.76

+5.43

SIZE vs. USMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIZE на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа USMF равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIZE и USMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIZE и USMF

Максимальная просадка SIZE за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIZE и USMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIZEUSMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-36.24%

-2.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-6.47%

-1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.71%

-15.39%

-3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.03%

-18.10%

-5.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.74%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-4.11%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.11%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SIZE и USMF

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) составляет 3.38%, в то время как у WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что SIZE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIZEUSMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

4.15%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

9.39%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.93%

11.77%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

14.42%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

16.95%

+1.73%

Сравнение комиссий SIZE и USMF

SIZE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии USMF в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIZE и USMF

Дивидендная доходность SIZE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности USMF в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF		1.33%1.50%1.53%1.42%1.59%1.19%1.43%1.35%2.43%1.58%1.88%1.95%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.29%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIZE and USMF have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USMF has higher volatility (4.15%) compared to SIZE (3.38%). In terms of maximum drawdown, SIZE dropped -39.15% vs USMF's -36.24%.

On 5-year performance, SIZE leads with 8.33% vs 7.59% for USMF. On fees, SIZE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SIZE has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SIZE has performed better with a 8.33% return vs 7.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIZE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for USMF.

SIZE has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 1.29% for USMF.

SIZE tracks MSCI USA Low Size Index, while USMF tracks WisdomTree US Multifactor Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for SIZE and 0.28% for USMF.

SIZE currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIZE и USMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор