Сравнение SIZE с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
SIZE и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIZE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Low Size Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SIZE и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIZE и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | -0.96% | 10.51% | 14.37% | 17.78% | -15.86% | 25.05% | 16.26% | 28.97% | -6.59% | 18.76% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.17% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, SIZE показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции SIZE превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 10.95% против -1.38% соответственно.
SIZE
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 11.37%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 7.22%
- 10 лет*
- 10.95%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -2.78%
- 5 лет*
- -5.85%
- 10 лет*
- -1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIZE и TLT
И SIZE, и TLT имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SIZE vs. TLT — Ранг доходности на риск
SIZE
TLT
Сравнение SIZE c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIZE | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | -0.04 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 0.02 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.00 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 0.05 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 0.11 | +4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIZE | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | -0.04 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | -0.37 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | -0.09 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.26 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между SIZE и TLT составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIZE и TLT
Дивидендная доходность SIZE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности TLT в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | 1.56% | 1.50% | 1.53% | 1.42% | 1.59% | 1.19% | 1.43% | 1.35% | 2.43% | 1.58% | 1.88% | 1.95% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.49% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок SIZE и TLT
Максимальная просадка SIZE за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIZE и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIZE | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.15% | -48.35% | +9.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -9.23% | -3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.03% | -43.70% | +19.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.15% | -48.35% | +9.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.59% | -40.17% | +34.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -13.62% | +9.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 4.38% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIZE и TLT
iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что SIZE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIZE | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 3.71% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 6.61% | +3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 11.44% | +7.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 15.90% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 14.93% | +3.74% |