Сравнение SIZE с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
SIZE и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIZE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Low Size Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SIZE и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIZE и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | -0.74% | 10.51% | 14.37% | 17.78% | -15.86% | 25.05% | 16.26% | 28.97% | -6.59% | 18.76% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, SIZE показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции SIZE уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 10.98% против 28.39% соответственно.
SIZE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 11.52%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 10.98%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIZE и SOXX
SIZE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
SIZE vs. SOXX — Ранг доходности на риск
SIZE
SOXX
Сравнение SIZE c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIZE | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 2.03 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 2.63 | -1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.38 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 4.44 | -3.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 16.46 | -12.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIZE | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 2.03 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.54 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.86 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.37 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между SIZE и SOXX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIZE и SOXX
Дивидендная доходность SIZE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | 1.56% | 1.50% | 1.53% | 1.42% | 1.59% | 1.19% | 1.43% | 1.35% | 2.43% | 1.58% | 1.88% | 1.95% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок SIZE и SOXX
Максимальная просадка SIZE за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIZE и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIZE | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.15% | -70.21% | +31.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -18.27% | +5.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.03% | -45.75% | +21.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.15% | -45.75% | +6.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.38% | -7.95% | +2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -20.10% | +15.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 4.92% | -2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIZE и SOXX
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) составляет 5.05%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что SIZE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIZE | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 12.83% | -7.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 26.41% | -16.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.90% | 40.12% | -21.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.38% | 35.48% | -18.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.66% | 32.98% | -14.32% |