PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SIZE с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIZE с SMH

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SIZE (iShares MSCI USA Size Factor ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - SIZE is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Low Size Index, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SIZE returned 11.84%/yr vs 34.58%/yr for SMH. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SIZE charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности SIZE и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIZE показывает доходность 13.90%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 58.19%. За последние 10 лет акции SIZE уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 11.84% против 34.58% соответственно.

SIZE

1 день
-0.46%
1 месяц
1.23%
6 месяцев
10.79%
С начала года
13.90%
1 год
18.62%
3 года*
15.29%
5 лет*
8.33%
10 лет*
11.84%
Всё время*
12.11%

SMH

1 день
-1.04%
1 месяц
-5.73%
6 месяцев
49.13%
С начала года
58.19%
1 год
99.05%
3 года*
55.27%
5 лет*
34.32%
10 лет*
34.58%
Всё время*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SIZE

iShares MSCI USA Size Factor ETF
$732.33K$743.58K$966.40K

SMH

VanEck Semiconductor ETF
$8.47B$7.04B$7.03B

Сравнение доходности по годам SIZE и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF		13.90%10.51%14.37%17.78%-15.86%25.05%16.26%28.97%-6.59%18.76%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		58.19%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Correlation

The correlation between SIZE and SMH is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.51

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.55

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.66

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2013 г.

0.63

The correlation between SIZE and SMH shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SIZE и SMH

Секторы
SIZE
SMH

Технологии

18.6%
100.0%

Финансовые услуги

15.7%

-

Промышленность

14.8%

-

Здравоохранение

11.4%

-

Потребительский циклический сектор

10.9%

-

Коммунальные услуги

5.6%

-

Потребительский защитный сектор

5.5%

-

Недвижимость

5.3%

-

Сырьевые материалы

4.9%

-

Энергетика

3.8%

-

Коммуникационные услуги

3.3%

-

Технологии

SIZE
18.6%
SMH
100.0%

Финансовые услуги

SIZE
15.7%
SMH

-

Промышленность

SIZE
14.8%
SMH

-

Здравоохранение

SIZE
11.4%
SMH

-

Потребительский циклический сектор

SIZE
10.9%
SMH

-

Коммунальные услуги

SIZE
5.6%
SMH

-

Потребительский защитный сектор

SIZE
5.5%
SMH

-

Недвижимость

SIZE
5.3%
SMH

-

Сырьевые материалы

SIZE
4.9%
SMH

-

Энергетика

SIZE
3.8%
SMH

-

Коммуникационные услуги

SIZE
3.3%
SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Size Factor ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с SIZE:
SIZE с XLGSIZE с SPYSIZE с QUALSIZE с QDVA.DESIZE с VIGSIZE с VOOSIZE с QGRO
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SOXQSMH с XLK

Доходность на риск

SIZE vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SIZE
Ранг доходности на риск SIZE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIZE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIZE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIZE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIZE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIZE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SIZE c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIZESMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
2.57

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.93

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.39

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

4.05

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.19

15.89

-6.70

SIZE vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIZE на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIZE и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIZE и SMH

Максимальная просадка SIZE за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIZE и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIZESMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-84.96%

+45.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-24.62%

+16.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.71%

-35.74%

+17.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.03%

-45.30%

+21.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.15%

-45.30%

+6.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-14.83%

+14.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-40.88%

+36.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

6.26%

-4.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SIZE и SMH

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) составляет 3.38%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 14.68%. Это указывает на то, что SIZE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIZESMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

14.68%

-11.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

33.23%

-23.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.93%

38.76%

-25.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

36.59%

-19.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

33.37%

-14.69%

Сравнение комиссий SIZE и SMH

SIZE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIZE и SMH

Дивидендная доходность SIZE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности SMH в 0.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF		1.33%1.50%1.53%1.42%1.59%1.19%1.43%1.35%2.43%1.58%1.88%1.95%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.19%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

SIZE and SMH have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (14.68%) compared to SIZE (3.38%). In terms of maximum drawdown, SIZE dropped -39.15% vs SMH's -84.96%.

On 10-year performance, SMH leads with 34.58% vs 11.84% for SIZE. On fees, SIZE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SIZE has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMH has performed better with a 34.58% return vs 11.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIZE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.

SIZE has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.19% for SMH.

SIZE is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SMH is Semiconductors. SIZE tracks MSCI USA Low Size Index, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.15% for SIZE and 0.35% for SMH.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIZE и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор