PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIZE с SCHM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIZE с SCHM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SIZE (iShares MSCI USA Size Factor ETF) and SCHM (Schwab US Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - SIZE tracks the MSCI USA Low Size Index while SCHM tracks the Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Both are passively managed. Over the past 10 years, SIZE returned 12.06%/yr vs 11.74%/yr for SCHM. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SIZE charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for SCHM.

Доходность

Сравнение доходности SIZE и SCHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIZE показывает доходность 9.38%, что значительно ниже, чем у SCHM с доходностью 19.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SIZE имеют среднегодовую доходность 12.06%, а акции SCHM немного отстают с 11.74%.

SIZE

1 день
0.52%
1 месяц
1.26%
С начала года
9.38%
6 месяцев
7.68%
1 год
16.53%
3 года*
15.72%
5 лет*
7.87%
10 лет*
12.06%

SCHM

1 день
0.20%
1 месяц
3.08%
С начала года
19.35%
6 месяцев
16.97%
1 год
30.22%
3 года*
17.93%
5 лет*
7.93%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIZE и SCHM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF		9.38%10.51%14.37%17.78%-15.86%25.05%16.26%28.97%-6.59%18.76%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		19.35%10.17%11.98%16.69%-17.07%19.36%15.26%27.48%-8.77%19.60%

Correlation

The correlation between SIZE and SCHM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2013 г.

0.89

The correlation between SIZE and SCHM has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SIZE и SCHM

Секторы
SIZE
SCHM

Технологии

20.0%
22.1%

Промышленность

15.3%
21.7%

Финансовые услуги

14.7%
10.9%

Потребительский циклический сектор

11.2%
10.8%

Здравоохранение

10.7%
10.9%

Коммунальные услуги

5.4%
2.9%

Потребительский защитный сектор

5.3%
3.4%

Недвижимость

5.3%
6.4%

Сырьевые материалы

4.3%
4.7%

Коммуникационные услуги

3.9%
2.6%

Энергетика

3.7%
3.4%

Технологии

SIZE
20.0%
SCHM
22.1%

Промышленность

SIZE
15.3%
SCHM
21.7%

Финансовые услуги

SIZE
14.7%
SCHM
10.9%

Потребительский циклический сектор

SIZE
11.2%
SCHM
10.8%

Здравоохранение

SIZE
10.7%
SCHM
10.9%

Коммунальные услуги

SIZE
5.4%
SCHM
2.9%

Потребительский защитный сектор

SIZE
5.3%
SCHM
3.4%

Недвижимость

SIZE
5.3%
SCHM
6.4%

Сырьевые материалы

SIZE
4.3%
SCHM
4.7%

Коммуникационные услуги

SIZE
3.9%
SCHM
2.6%

Энергетика

SIZE
3.7%
SCHM
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Size Factor ETF

Schwab US Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с SIZE:
SIZE с XLGSIZE с SPYSIZE с QUALSIZE с QDVA.DESIZE с VIGSIZE с VOOSIZE с IJH
Часто сравнивают с SCHM:
SCHM с VOSCHM с SCHASCHM с VOOSCHM с IJHSCHM с SWMCXSCHM с VOTSCHM с SPMD

Доходность на риск

SIZE vs. SCHM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIZE
Ранг доходности на риск SIZE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIZE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIZE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIZE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIZE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIZE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SCHM
Ранг доходности на риск SCHM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIZE c SCHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIZESCHMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.87

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
2.64

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

3.26

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.05

13.00

-4.95

SIZE vs. SCHM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIZE на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа SCHM равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIZE и SCHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIZE и SCHM

Максимальная просадка SIZE за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIZE и SCHM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIZESCHMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-42.43%

+3.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-9.32%

+1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.71%

-23.27%

+4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.03%

-26.46%

+2.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.15%

-42.43%

+3.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-1.54%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-5.64%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.33%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SIZE и SCHM

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) составляет 3.78%, в то время как у Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что SIZE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIZESCHMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

5.74%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

12.58%

-2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

16.29%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

19.66%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

20.48%

-1.79%

Сравнение комиссий SIZE и SCHM

SIZE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIZE и SCHM

Дивидендная доходность SIZE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности SCHM в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		1.22%1.46%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%
SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF		1.39%1.50%1.53%1.42%1.59%1.19%1.43%1.35%2.43%1.58%1.88%1.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SIZE and SCHM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHM has higher volatility (5.74%) compared to SIZE (3.78%). In terms of maximum drawdown, SIZE dropped -39.15% vs SCHM's -42.43%.

On 10-year performance, SIZE leads with 12.06% vs 11.74% for SCHM. On fees, SCHM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SIZE has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SIZE has performed better with a 12.06% return vs 11.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for SIZE.

SIZE has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 1.22% for SCHM.

SIZE tracks MSCI USA Low Size Index, while SCHM tracks Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.15% for SIZE and 0.04% for SCHM.

SCHM currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIZE и SCHM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор