PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SIZE с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIZE с MTUM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SIZE (iShares MSCI USA Size Factor ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - SIZE is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Low Size Index, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SIZE returned 11.84%/yr vs 16.09%/yr for MTUM. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SIZE и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIZE показывает доходность 13.90%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 24.09%. За последние 10 лет акции SIZE уступали акциям MTUM по среднегодовой доходности: 11.84% против 16.09% соответственно.

SIZE

1 день
-0.46%
1 месяц
1.23%
6 месяцев
10.79%
С начала года
13.90%
1 год
18.62%
3 года*
15.29%
5 лет*
8.33%
10 лет*
11.84%
Всё время*
12.11%

MTUM

1 день
-1.08%
1 месяц
-3.65%
6 месяцев
25.72%
С начала года
24.09%
1 год
29.47%
3 года*
30.12%
5 лет*
12.79%
10 лет*
16.09%
Всё время*
15.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MTUM

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
$622.03M$632.13M$558.17M

SIZE

iShares MSCI USA Size Factor ETF
$732.33K$743.58K$966.40K

Сравнение доходности по годам SIZE и MTUM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF		13.90%10.51%14.37%17.78%-15.86%25.05%16.26%28.97%-6.59%18.76%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		24.09%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%37.50%

Correlation

The correlation between SIZE and MTUM is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.54

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.66

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.73

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2013 г.

0.70

The correlation between SIZE and MTUM shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SIZE и MTUM

Секторы
SIZE
MTUM

Технологии

18.6%
48.3%

Финансовые услуги

15.7%
5.2%

Промышленность

14.8%
12.1%

Здравоохранение

11.4%
4.2%

Потребительский циклический сектор

10.9%
3.0%

Коммунальные услуги

5.6%
3.7%

Потребительский защитный сектор

5.5%
3.7%

Недвижимость

5.3%
1.5%

Сырьевые материалы

4.9%
2.2%

Энергетика

3.8%
11.5%

Коммуникационные услуги

3.3%
4.4%

Технологии

SIZE
18.6%
MTUM
48.3%

Финансовые услуги

SIZE
15.7%
MTUM
5.2%

Промышленность

SIZE
14.8%
MTUM
12.1%

Здравоохранение

SIZE
11.4%
MTUM
4.2%

Потребительский циклический сектор

SIZE
10.9%
MTUM
3.0%

Коммунальные услуги

SIZE
5.6%
MTUM
3.7%

Потребительский защитный сектор

SIZE
5.5%
MTUM
3.7%

Недвижимость

SIZE
5.3%
MTUM
1.5%

Сырьевые материалы

SIZE
4.9%
MTUM
2.2%

Энергетика

SIZE
3.8%
MTUM
11.5%

Коммуникационные услуги

SIZE
3.3%
MTUM
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Size Factor ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с SIZE:
SIZE с XLGSIZE с SPYSIZE с QUALSIZE с QDVA.DESIZE с VIGSIZE с VOOSIZE с QGRO
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

SIZE vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SIZE
Ранг доходности на риск SIZE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIZE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIZE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIZE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIZE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIZE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SIZE c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIZEMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.15

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
1.65

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

1.65

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.19

6.51

+2.68

SIZE vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIZE на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUM равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIZE и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIZE и MTUM

Максимальная просадка SIZE за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIZE и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIZEMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-34.08%

-5.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-17.99%

+10.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.71%

-20.99%

+2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.03%

-32.28%

+8.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.15%

-34.08%

-5.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-10.21%

+9.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-6.22%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

4.54%

-2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SIZE и MTUM

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) составляет 3.38%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что SIZE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIZEMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

11.01%

-7.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

23.52%

-13.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.93%

25.78%

-12.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

21.96%

-4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

21.76%

-3.08%

Сравнение комиссий SIZE и MTUM

И SIZE, и MTUM имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIZE и MTUM

Дивидендная доходность SIZE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности MTUM в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.60%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF		1.33%1.50%1.53%1.42%1.59%1.19%1.43%1.35%2.43%1.58%1.88%1.95%

Часто задаваемые вопросы

SIZE and MTUM have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (11.01%) compared to SIZE (3.38%). In terms of maximum drawdown, SIZE dropped -39.15% vs MTUM's -34.08%.

On 10-year performance, MTUM leads with 16.09% vs 11.84% for SIZE. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, SIZE has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MTUM has performed better with a 16.09% return vs 11.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIZE and MTUM have the same expense ratio: 0.15% per year.

SIZE has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.60% for MTUM.

SIZE is categorized as Mid Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. SIZE tracks MSCI USA Low Size Index, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index.

SIZE currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIZE и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор