Сравнение SIZE с KCE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE).
SIZE и KCE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIZE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Low Size Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. KCE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Capital Markets Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SIZE и KCE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIZE и KCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | -0.96% | 10.51% | 14.37% | 17.78% | -15.86% | 25.05% | 16.26% | 28.97% | -6.59% | 18.76% |
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | -7.74% | 10.76% | 37.51% | 32.04% | -22.14% | 40.05% | 30.82% | 27.13% | -15.63% | 32.01% |
Доходность по периодам
С начала года, SIZE показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у KCE с доходностью -7.74%. За последние 10 лет акции SIZE уступали акциям KCE по среднегодовой доходности: 10.95% против 15.87% соответственно.
SIZE
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 11.37%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 7.22%
- 10 лет*
- 10.95%
KCE
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- -7.74%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- 11.03%
- 3 года*
- 20.54%
- 5 лет*
- 11.98%
- 10 лет*
- 15.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIZE и KCE
SIZE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии KCE в 0.35%.
Доходность на риск
SIZE vs. KCE — Ранг доходности на риск
SIZE
KCE
Сравнение SIZE c KCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIZE | KCE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.43 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 0.75 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.10 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 0.66 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 1.76 | +2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIZE | KCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.43 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.52 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.69 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.24 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между SIZE и KCE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIZE и KCE
Дивидендная доходность SIZE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности KCE в 1.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | 1.56% | 1.50% | 1.53% | 1.42% | 1.59% | 1.19% | 1.43% | 1.35% | 2.43% | 1.58% | 1.88% | 1.95% |
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | 1.87% | 1.63% | 1.56% | 1.82% | 2.42% | 1.53% | 2.20% | 2.32% | 2.67% | 1.95% | 2.30% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок SIZE и KCE
Максимальная просадка SIZE за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки KCE в -74.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIZE и KCE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIZE | KCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.15% | -74.00% | +34.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -17.44% | +4.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.03% | -34.45% | +10.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.15% | -40.78% | +1.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.59% | -14.34% | +8.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -22.94% | +18.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 6.49% | -3.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIZE и KCE
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) составляет 5.13%, в то время как у SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что SIZE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIZE | KCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 6.33% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 15.64% | -5.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 25.68% | -6.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 22.97% | -5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 23.21% | -4.54% |