PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIZE с IMCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIZE с IMCB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIZE (iShares MSCI USA Size Factor ETF) and IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds from iShares - SIZE tracks the MSCI USA Low Size Index while IMCB tracks the IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SIZE returned 11.76%/yr vs 11.32%/yr for IMCB. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SIZE charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for IMCB.

Доходность

Сравнение доходности SIZE и IMCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIZE показывает доходность 9.07%, что значительно ниже, чем у IMCB с доходностью 14.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SIZE имеют среднегодовую доходность 11.76%, а акции IMCB немного отстают с 11.32%.

SIZE

1 день
-0.68%
1 месяц
3.62%
С начала года
9.07%
6 месяцев
8.29%
1 год
18.11%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.07%
10 лет*
11.76%

IMCB

1 день
-0.24%
1 месяц
5.22%
С начала года
14.72%
6 месяцев
14.61%
1 год
23.24%
3 года*
17.84%
5 лет*
8.81%
10 лет*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIZE и IMCB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF		9.07%10.51%14.37%17.78%-15.86%25.05%16.26%28.97%-6.59%18.76%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		14.72%10.25%15.10%16.37%-16.09%22.81%13.35%31.49%-11.53%19.70%

Correlation

The correlation between SIZE and IMCB is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2013 г.

0.90

The correlation between SIZE and IMCB has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SIZE и IMCB

Секторы
SIZE
IMCB

Технологии

19.9%
21.3%

Промышленность

16.1%
19.0%

Финансовые услуги

13.5%
12.0%

Потребительский циклический сектор

9.8%
9.0%

Здравоохранение

9.6%
7.9%

Недвижимость

5.7%
4.3%

Потребительский защитный сектор

5.7%
5.1%

Коммунальные услуги

5.5%
6.2%

Энергетика

5.2%
7.4%

Сырьевые материалы

4.8%
5.3%

Коммуникационные услуги

4.1%
2.3%

Технологии

SIZE
19.9%
IMCB
21.3%

Промышленность

SIZE
16.1%
IMCB
19.0%

Финансовые услуги

SIZE
13.5%
IMCB
12.0%

Потребительский циклический сектор

SIZE
9.8%
IMCB
9.0%

Здравоохранение

SIZE
9.6%
IMCB
7.9%

Недвижимость

SIZE
5.7%
IMCB
4.3%

Потребительский защитный сектор

SIZE
5.7%
IMCB
5.1%

Коммунальные услуги

SIZE
5.5%
IMCB
6.2%

Энергетика

SIZE
5.2%
IMCB
7.4%

Сырьевые материалы

SIZE
4.8%
IMCB
5.3%

Коммуникационные услуги

SIZE
4.1%
IMCB
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Size Factor ETF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с SIZE:
SIZE с XLGSIZE с SPYSIZE с QUALSIZE с QDVA.DESIZE с VIGSIZE с VOOSIZE с DIVB
Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с SPMDIMCB с BKMCIMCB с IJHIMCB с ISCBIMCB с BBMC

Доходность на риск

SIZE vs. IMCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIZE
Ранг доходности на риск SIZE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIZE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIZE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIZE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIZE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIZE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIZE c IMCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIZEIMCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.83

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.61

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.90

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.88

11.50

-2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIZE vs. IMCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIZE на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCB равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIZE и IMCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIZEIMCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.83

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.50

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.58

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.50

+0.18

Просадки

Сравнение просадок SIZE и IMCB

Максимальная просадка SIZE за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIZE и IMCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIZEIMCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-58.80%

+19.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-8.05%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.71%

-19.80%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.03%

-25.15%

+1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.15%

-40.99%

+1.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.24%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-7.73%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.03%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SIZE и IMCB

iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) имеют волатильность 3.17% и 3.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIZEIMCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

3.31%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

9.58%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

12.75%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

17.57%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

19.65%

-0.96%

Сравнение комиссий SIZE и IMCB

SIZE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIZE и IMCB

Дивидендная доходность SIZE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности IMCB в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.21%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%
SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF		1.42%1.50%1.53%1.42%1.59%1.19%1.43%1.35%2.43%1.58%1.88%1.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SIZE and IMCB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IMCB has higher volatility (3.31%) compared to SIZE (3.17%). In terms of maximum drawdown, SIZE dropped -39.15% vs IMCB's -58.80%.

On 10-year performance, SIZE leads with 11.76% vs 11.32% for IMCB. On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SIZE has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SIZE has performed better with a 11.76% return vs 11.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for SIZE.

SIZE has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 1.21% for IMCB.

SIZE tracks MSCI USA Low Size Index, while IMCB tracks IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Their fees differ too: 0.15% for SIZE and 0.04% for IMCB.

IMCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIZE и IMCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор