PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SIZE с IMCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIZE с IMCB

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SIZE (iShares MSCI USA Size Factor ETF) and IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds from iShares - SIZE tracks the MSCI USA Low Size Index while IMCB tracks the IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SIZE returned 11.84%/yr vs 11.39%/yr for IMCB. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. SIZE charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for IMCB.

Доходность

Сравнение доходности SIZE и IMCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIZE показывает доходность 13.90%, что значительно ниже, чем у IMCB с доходностью 20.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SIZE имеют среднегодовую доходность 11.84%, а акции IMCB немного отстают с 11.39%.

SIZE

1 день
-0.46%
1 месяц
1.23%
6 месяцев
10.79%
С начала года
13.90%
1 год
18.62%
3 года*
15.29%
5 лет*
8.33%
10 лет*
11.84%
Всё время*
12.11%

IMCB

1 день
-0.41%
1 месяц
1.99%
6 месяцев
15.72%
С начала года
20.50%
1 год
24.50%
3 года*
17.51%
5 лет*
9.41%
10 лет*
11.39%
Всё время*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IMCB

iShares Morningstar Mid-Cap ETF
$2.93M$3.47M$3.21M

SIZE

iShares MSCI USA Size Factor ETF
$732.33K$743.58K$966.40K

Сравнение доходности по годам SIZE и IMCB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF		13.90%10.51%14.37%17.78%-15.86%25.05%16.26%28.97%-6.59%18.76%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		20.50%10.25%15.10%16.37%-16.09%22.81%13.35%31.49%-11.53%19.70%

Correlation

The correlation between SIZE and IMCB is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.96

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.98

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2013 г.

0.90

The correlation between SIZE and IMCB has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SIZE и IMCB

Секторы
SIZE
IMCB

Технологии

18.6%
17.9%

Финансовые услуги

15.7%
14.1%

Промышленность

14.8%
18.4%

Здравоохранение

11.4%
8.8%

Потребительский циклический сектор

10.9%
9.7%

Коммунальные услуги

5.6%
6.5%

Потребительский защитный сектор

5.5%
5.1%

Недвижимость

5.3%
4.5%

Сырьевые материалы

4.9%
5.5%

Энергетика

3.8%
7.0%

Коммуникационные услуги

3.3%
2.4%

Технологии

SIZE
18.6%
IMCB
17.9%

Финансовые услуги

SIZE
15.7%
IMCB
14.1%

Промышленность

SIZE
14.8%
IMCB
18.4%

Здравоохранение

SIZE
11.4%
IMCB
8.8%

Потребительский циклический сектор

SIZE
10.9%
IMCB
9.7%

Коммунальные услуги

SIZE
5.6%
IMCB
6.5%

Потребительский защитный сектор

SIZE
5.5%
IMCB
5.1%

Недвижимость

SIZE
5.3%
IMCB
4.5%

Сырьевые материалы

SIZE
4.9%
IMCB
5.5%

Энергетика

SIZE
3.8%
IMCB
7.0%

Коммуникационные услуги

SIZE
3.3%
IMCB
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Size Factor ETF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с SIZE:
SIZE с XLGSIZE с SPYSIZE с QUALSIZE с QDVA.DESIZE с VIGSIZE с VOOSIZE с QGRO
Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с BKMCIMCB с SPMDIMCB с VOIMCB с IJHIMCB с ISCB

Доходность на риск

SIZE vs. IMCB — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SIZE
Ранг доходности на риск SIZE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIZE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIZE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIZE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIZE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIZE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SIZE c IMCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIZEIMCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.89

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.67

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

3.06

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.19

12.27

-3.09

SIZE vs. IMCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIZE на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCB равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIZE и IMCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIZE и IMCB

Максимальная просадка SIZE за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIZE и IMCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIZEIMCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-58.80%

+19.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-8.05%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.71%

-19.80%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.03%

-25.15%

+1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.15%

-40.99%

+1.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.41%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-7.68%

+3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.00%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SIZE и IMCB

iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что SIZE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIZEIMCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

2.98%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

10.06%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.93%

13.05%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

17.58%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

19.61%

-0.93%

Сравнение комиссий SIZE и IMCB

SIZE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIZE и IMCB

Дивидендная доходность SIZE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности IMCB в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.19%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%
SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF		1.33%1.50%1.53%1.42%1.59%1.19%1.43%1.35%2.43%1.58%1.88%1.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SIZE and IMCB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SIZE has higher volatility (3.38%) compared to IMCB (2.98%). In terms of maximum drawdown, SIZE dropped -39.15% vs IMCB's -58.80%.

On 10-year performance, SIZE leads with 11.84% vs 11.39% for IMCB. On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IMCB has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SIZE has performed better with a 11.84% return vs 11.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for SIZE.

SIZE has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 1.19% for IMCB.

SIZE tracks MSCI USA Low Size Index, while IMCB tracks IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Their fees differ too: 0.15% for SIZE and 0.04% for IMCB.

IMCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIZE и IMCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор