Сравнение SIZE с EPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и iShares MSCI Peru ETF (EPU).
SIZE и EPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIZE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Low Size Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. EPU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Peru Capped Index. Фонд был запущен 19 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SIZE и EPU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIZE и EPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | -0.74% | 10.51% | 14.37% | 17.78% | -15.86% | 25.05% | 16.26% | 28.97% | -6.59% | 18.76% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 14.25% | 86.87% | 21.73% | 25.34% | 2.05% | -11.81% | -4.31% | 7.30% | -12.17% | 29.70% |
Доходность по периодам
С начала года, SIZE показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 14.25%. За последние 10 лет акции SIZE уступали акциям EPU по среднегодовой доходности: 10.98% против 15.87% соответственно.
SIZE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 11.52%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 10.98%
EPU
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -11.48%
- С начала года
- 14.25%
- 6 месяцев
- 35.96%
- 1 год
- 89.75%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 24.03%
- 10 лет*
- 15.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIZE и EPU
SIZE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EPU в 0.59%.
Доходность на риск
SIZE vs. EPU — Ранг доходности на риск
SIZE
EPU
Сравнение SIZE c EPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIZE | EPU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 3.07 | -2.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 3.41 | -2.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.49 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 4.44 | -3.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 18.15 | -13.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIZE | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 3.07 | -2.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.96 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.67 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.45 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между SIZE и EPU составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIZE и EPU
Дивидендная доходность SIZE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности EPU в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | 1.56% | 1.50% | 1.53% | 1.42% | 1.59% | 1.19% | 1.43% | 1.35% | 2.43% | 1.58% | 1.88% | 1.95% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 1.43% | 1.63% | 5.78% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок SIZE и EPU
Максимальная просадка SIZE за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIZE и EPU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIZE | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.15% | -60.62% | +21.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -20.85% | +8.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.03% | -35.59% | +11.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.15% | -50.97% | +11.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.38% | -11.91% | +6.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -18.90% | +14.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 5.11% | -2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIZE и EPU
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) составляет 5.05%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 13.10%. Это указывает на то, что SIZE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIZE | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 13.10% | -8.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 24.12% | -14.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.90% | 29.37% | -10.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.38% | 25.09% | -7.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.66% | 23.63% | -4.97% |