PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIZE с EPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIZE с EPU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIZE (iShares MSCI USA Size Factor ETF) and EPU (iShares MSCI Peru ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds from iShares - SIZE tracks the MSCI USA Low Size Index while EPU tracks the MSCI All Peru Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SIZE returned 11.76%/yr vs 14.20%/yr for EPU. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SIZE charges 0.15%/yr vs 0.59%/yr for EPU.

Доходность

Сравнение доходности SIZE и EPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIZE показывает доходность 9.07%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 16.05%. За последние 10 лет акции SIZE уступали акциям EPU по среднегодовой доходности: 11.76% против 14.20% соответственно.

SIZE

1 день
-0.68%
1 месяц
3.62%
С начала года
9.07%
6 месяцев
8.29%
1 год
18.11%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.07%
10 лет*
11.76%

EPU

1 день
-2.58%
1 месяц
7.83%
С начала года
16.05%
6 месяцев
27.68%
1 год
79.15%
3 года*
45.81%
5 лет*
24.36%
10 лет*
14.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIZE и EPU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF		9.07%10.51%14.37%17.78%-15.86%25.05%16.26%28.97%-6.59%18.76%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		16.05%86.87%21.73%25.34%2.05%-11.81%-4.31%7.30%-12.17%29.70%

Correlation

The correlation between SIZE and EPU is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2013 г.

0.44

Сравнение распределения секторов SIZE и EPU

Секторы
SIZE
EPU

Технологии

19.9%

-

Промышленность

16.1%
2.8%

Финансовые услуги

13.5%
28.8%

Потребительский циклический сектор

9.8%
4.1%

Здравоохранение

9.6%
1.2%

Недвижимость

5.7%
3.2%

Потребительский защитный сектор

5.7%
3.0%

Коммунальные услуги

5.5%
2.8%

Энергетика

5.2%

-

Сырьевые материалы

4.8%
52.7%

Коммуникационные услуги

4.1%
1.6%

Технологии

SIZE
19.9%
EPU

-

Промышленность

SIZE
16.1%
EPU
2.8%

Финансовые услуги

SIZE
13.5%
EPU
28.8%

Потребительский циклический сектор

SIZE
9.8%
EPU
4.1%

Здравоохранение

SIZE
9.6%
EPU
1.2%

Недвижимость

SIZE
5.7%
EPU
3.2%

Потребительский защитный сектор

SIZE
5.7%
EPU
3.0%

Коммунальные услуги

SIZE
5.5%
EPU
2.8%

Энергетика

SIZE
5.2%
EPU

-

Сырьевые материалы

SIZE
4.8%
EPU
52.7%

Коммуникационные услуги

SIZE
4.1%
EPU
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Size Factor ETF

iShares MSCI Peru ETF

Часто сравнивают с SIZE:
SIZE с XLGSIZE с SPYSIZE с QUALSIZE с QDVA.DESIZE с VIGSIZE с VOOSIZE с DIVB
Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPI

Доходность на риск

SIZE vs. EPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIZE
Ранг доходности на риск SIZE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIZE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIZE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIZE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIZE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIZE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIZE c EPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIZEEPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.71

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
3.13

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.43

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

3.82

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.88

11.49

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIZE vs. EPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIZE на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа EPU равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIZE и EPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIZEEPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.71

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.98

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.61

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.45

+0.24

Просадки

Сравнение просадок SIZE и EPU

Максимальная просадка SIZE за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIZE и EPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIZEEPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-60.62%

+21.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-20.85%

+12.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.71%

-20.85%

+2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.03%

-35.59%

+11.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.15%

-50.97%

+11.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-10.53%

+9.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-18.83%

+14.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

6.91%

-4.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SIZE и EPU

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) составляет 3.17%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что SIZE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIZEEPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

9.48%

-6.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

25.04%

-15.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

29.32%

-16.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

25.12%

-7.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

23.43%

-4.74%

Сравнение комиссий SIZE и EPU

SIZE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EPU в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIZE и EPU

Дивидендная доходность SIZE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что сопоставимо с доходностью EPU в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPU
iShares MSCI Peru ETF		1.41%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%
SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF		1.42%1.50%1.53%1.42%1.59%1.19%1.43%1.35%2.43%1.58%1.88%1.95%

Часто задаваемые вопросы

SIZE and EPU have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPU has higher volatility (9.48%) compared to SIZE (3.17%). In terms of maximum drawdown, SIZE dropped -39.15% vs EPU's -60.62%.

On 10-year performance, EPU leads with 14.20% vs 11.76% for SIZE. On fees, SIZE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SIZE has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPU has performed better with a 14.20% return vs 11.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIZE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for EPU.

SIZE has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 1.41% for EPU.

SIZE tracks MSCI USA Low Size Index, while EPU tracks MSCI All Peru Capped Index. Their fees differ too: 0.15% for SIZE and 0.59% for EPU.

EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIZE и EPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор