Сравнение SIZE с CTEF
SIZE (iShares MSCI USA Size Factor ETF) and CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. SIZE is passively managed, while CTEF is actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIZE charges 0.15%/yr vs 0.45%/yr for CTEF.
Доходность
Сравнение доходности SIZE и CTEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIZE показывает доходность 9.07%, что значительно ниже, чем у CTEF с доходностью 29.35%.
SIZE
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 3.62%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 8.29%
- 1 год
- 18.11%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 11.76%
CTEF
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 10.65%
- С начала года
- 29.35%
- 6 месяцев
- 31.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIZE и CTEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | 9.07% | 8.70% |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 29.35% | 33.22% |
Correlation
The correlation between SIZE and CTEF is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIZE vs. CTEF — Ранг доходности на риск
SIZE
CTEF
Сравнение SIZE c CTEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIZE | CTEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIZE | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 3.54 | -2.86 |
Просадки
Сравнение просадок SIZE и CTEF
Максимальная просадка SIZE за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки CTEF в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIZE и CTEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIZE | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.15% | -15.00% | -24.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.97% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -0.41% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -1.80% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIZE и CTEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIZE | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.73% | 21.81% | -9.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 21.81% | -4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.69% | 21.81% | -3.12% |
Сравнение комиссий SIZE и CTEF
SIZE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CTEF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIZE и CTEF
Дивидендная доходность SIZE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности CTEF в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | 1.42% | 1.50% | 1.53% | 1.42% | 1.59% | 1.19% | 1.43% | 1.35% | 2.43% | 1.58% | 1.88% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
SIZE and CTEF have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SIZE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIZE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for CTEF.
SIZE has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.06% for CTEF.
They also come from different issuers: iShares and Castellan. Their fees differ too: 0.15% for SIZE and 0.45% for CTEF.
Подберите оптимальное распределение для SIZE и CTEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор