Сравнение SIZE с CTEF
SIZE (iShares MSCI USA Size Factor ETF) and CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. SIZE is passively managed, while CTEF is actively managed. Over the past year, SIZE returned 16.53% vs 77.76% for CTEF. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIZE charges 0.15%/yr vs 0.45%/yr for CTEF.
Доходность
Сравнение доходности SIZE и CTEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIZE показывает доходность 9.38%, что значительно ниже, чем у CTEF с доходностью 36.84%.
SIZE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 9.38%
- 6 месяцев
- 7.68%
- 1 год
- 16.53%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 12.06%
CTEF
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 13.46%
- С начала года
- 36.84%
- 6 месяцев
- 33.43%
- 1 год
- 77.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIZE и CTEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | 9.38% | 8.80% |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 36.84% | 33.10% |
Correlation
The correlation between SIZE and CTEF is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.64 |
The correlation between SIZE and CTEF has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIZE vs. CTEF — Ранг доходности на риск
SIZE
CTEF
Сравнение SIZE c CTEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIZE | CTEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.56 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 5.21 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | 24.08 | -16.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIZE и CTEF
Максимальная просадка SIZE за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки CTEF в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIZE и CTEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIZE | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.15% | -15.00% | -24.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.97% | -15.00% | +7.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -2.51% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -1.75% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 3.24% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIZE и CTEF
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) составляет 3.78%, в то время как у Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) волатильность равна 9.15%. Это указывает на то, что SIZE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIZE | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 9.15% | -5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 18.93% | -9.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.96% | 22.63% | -9.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.43% | 22.51% | -5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.69% | 22.51% | -3.82% |
Сравнение комиссий SIZE и CTEF
SIZE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CTEF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIZE и CTEF
Дивидендная доходность SIZE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности CTEF в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | 1.39% | 1.50% | 1.53% | 1.42% | 1.59% | 1.19% | 1.43% | 1.35% | 2.43% | 1.58% | 1.88% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
SIZE and CTEF have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTEF has higher volatility (9.15%) compared to SIZE (3.78%). In terms of maximum drawdown, SIZE dropped -39.15% vs CTEF's -15.00%.
On 1-year performance, CTEF leads with 77.76% vs 16.53% for SIZE. On fees, SIZE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SIZE has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CTEF has performed better with a 77.76% return vs 16.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SIZE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for CTEF.
SIZE has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.06% for CTEF.
They also come from different issuers: iShares and Castellan. Their fees differ too: 0.15% for SIZE and 0.45% for CTEF.
CTEF currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIZE и CTEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор