Сравнение SIXH с XSHD
SIXH (6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF) and XSHD (Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF) are both Volatility Hedged Equity funds. SIXH is actively managed, while XSHD is passively managed. Over the past 5 years, SIXH returned 9.77%/yr vs -2.18%/yr for XSHD. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. SIXH charges 0.87%/yr vs 0.30%/yr for XSHD.
Доходность
Сравнение доходности SIXH и XSHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIXH показывает доходность 11.59%, что значительно ниже, чем у XSHD с доходностью 18.05%.
SIXH
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 1.53%
- 6 месяцев
- 9.30%
- С начала года
- 11.59%
- 1 год
- 15.34%
- 3 года*
- 13.64%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- —
XSHD
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- 7.14%
- 6 месяцев
- 9.98%
- С начала года
- 18.05%
- 1 год
- 14.68%
- 3 года*
- 3.17%
- 5 лет*
- -2.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIXH и XSHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 11.59% | 9.47% | 12.06% | 4.93% | 6.90% | 18.37% | 6.49% |
XSHD Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF | 18.05% | -6.41% | -5.25% | 3.00% | -19.48% | 18.31% | 35.61% |
Correlation
The correlation between SIXH and XSHD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г. | 0.50 |
The correlation between SIXH and XSHD shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIXH vs. XSHD — Ранг доходности на риск
SIXH
XSHD
Сравнение SIXH c XSHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIXH | XSHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.17 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 1.40 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.96 | 3.82 | +5.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIXH и XSHD
Максимальная просадка SIXH за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки XSHD в -49.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXH и XSHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIXH | XSHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.68% | -49.53% | +37.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.36% | -10.51% | +6.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.10% | -20.77% | +11.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.68% | -34.67% | +22.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -17.79% | +17.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.83% | -16.43% | +14.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 3.85% | -2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXH и XSHD
Текущая волатильность для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) составляет 2.30%, в то время как у Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что SIXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIXH | XSHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 5.31% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.29% | 10.53% | -4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.82% | 15.06% | -7.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.39% | 18.87% | -8.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.11% | 22.18% | -12.07% |
Сравнение комиссий SIXH и XSHD
SIXH берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии XSHD в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXH и XSHD
Дивидендная доходность SIXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности XSHD в 4.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 1.85% | 2.23% | 1.55% | 2.04% | 2.06% | 1.65% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSHD Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF | 4.83% | 6.45% | 7.25% | 7.62% | 6.77% | 3.86% | 5.55% | 4.88% | 5.49% | 4.11% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
SIXH and XSHD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XSHD has higher volatility (5.31%) compared to SIXH (2.30%). In terms of maximum drawdown, SIXH dropped -11.68% vs XSHD's -49.53%.
On 5-year performance, SIXH leads with 9.77% vs -2.18% for XSHD. On fees, XSHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SIXH has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SIXH has performed better with a 9.77% return vs -2.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XSHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.87% for SIXH.
XSHD has the higher dividend yield at 4.83%, compared with 1.85% for SIXH.
They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Invesco. Their fees differ too: 0.87% for SIXH and 0.30% for XSHD.
SIXH currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIXH и XSHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор