PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXH с XOMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIXH с XOMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).

SIXH и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXH - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SIXH и XOMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIXH и XOMO

2026 (YTD)202520242023
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		8.34%9.47%12.06%4.15%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		23.45%6.90%6.11%-8.62%

Доходность по периодам

С начала года, SIXH показывает доходность 8.34%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.

SIXH

1 день
0.62%
1 месяц
-1.34%
С начала года
8.34%
6 месяцев
10.91%
1 год
10.45%
3 года*
12.84%
5 лет*
10.36%
10 лет*
—

XOMO

1 день
-4.29%
1 месяц
2.32%
С начала года
23.45%
6 месяцев
31.32%
1 год
22.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с SIXH:
SIXH с LSATSIXH с POCTSIXH с QQQSIXH с ACIOSIXH с IYHSIXH с SPYSIXH с VOO
Часто сравнивают с XOMO:
XOMO с XOMXOMO с APLYXOMO с FBYXOMO с JEPQXOMO с YMAGXOMO с VOOXOMO с AMZY

Сравнение комиссий SIXH и XOMO

SIXH берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.

XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF

Доходность на риск

SIXH vs. XOMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXH
Ранг доходности на риск SIXH: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXH: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXH: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXH: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXH: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXH: 5050
Ранг коэф-та Мартина
XOMO
Ранг доходности на риск XOMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOMO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXH c XOMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXHXOMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.02

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.40

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.47

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

3.35

+1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXH vs. XOMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXH на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XOMO равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXH и XOMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXHXOMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.02

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.55

+0.56

Корреляция

Корреляция между SIXH и XOMO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXH и XOMO

Дивидендная доходность SIXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности XOMO в 30.57%

TTM202520242023202220212020
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		1.83%2.23%1.55%2.04%2.06%1.65%1.10%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		30.57%31.64%26.94%5.13%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SIXH и XOMO

Максимальная просадка SIXH за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXH и XOMO.

Загрузка...

Показатели просадок

SIXHXOMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.68%

-18.90%

+7.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-15.24%

+6.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-5.12%

+3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.84%

-7.05%

+5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

6.69%

-4.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXH и XOMO

Текущая волатильность для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) составляет 3.09%, в то время как у YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что SIXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIXHXOMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

6.57%

-3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.63%

13.81%

-8.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.96%

22.02%

-11.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.33%

18.46%

-8.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.17%

18.46%

-8.29%